中国股票市场的随机尖点突变模型

发布时间：2017-06-07 05:06

  本文关键词：中国股票市场的随机尖点突变模型，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：采用最新的随机突变建模技术对中国股市建模.通过对自变量的筛选,分别对上证指数和深证综指给出了不同的模型.对历史数据的滚动窗口检验显示,两市优选出的突变模型在数据解释力上均要优于线性模型和伪突变的Logistic模型;中国股市不仅存在预期的不对称性,在特殊的时期还存在交易行为和市场情绪的分化特征.另外,沪市的随机尖点突变特征较深市更为明显,不过这些特征在近年已趋于减弱,表明市场正逐渐成熟.
【作者单位】： 华东理工大学商学院金融工程研究所;
【关键词】： 突变理论 随机尖点突变 股市泡沫 市场情绪 极大似然估计
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71301051) 中央高校基本科研业务费资助项目(WN1323004)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 1引言突变理论是用于研究系统中自变量的连续微小变化如何导致宏观因变量产生非连续性突然变化的系统科学方法论.在20世纪70年代初由法国数学家Thom提出[1,2],继由Zeeman的大力推广后[3],突变理论曾在国际上风靡一时.在国内,它与Prigogine的耗散结构论、Haken的协同论曾一度并

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本文编号：428213