基于VAR模型的中国股票市场与房地产市场相关性分析
发布时间：2017-06-13 16:18
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【摘要】：选取2007年8月至2014年12月间房地产价格与股票价格的月度数据,采用格兰杰因果检验和VAR模型等量化分析方法进行实证分析。结果表明:1)股票价格对房地产价格有显著的正向影响,而反之不存在明显影响;2)一、二线城市房价受股票价格影响滞后约2个月,三、四线城市房价受股票价格影响滞后约3个月。
【作者单位】： 武汉大学资源与环境科学学院;
【关键词】： 房地产市场 股票市场 格兰杰因果关系 VAR模型
【分类号】：F832.51;F299.23
【正文快照】： 0引言房地产和股票是我国投资者投资组合中的两大资产,投资者基于收益率和风险状况的考虑,会不断调整自己的投资组合,必然会使得资本在房地产和股票之间来回变动,这也使得房地产市场和股票市场呈现很大的相关性,因此,研究股票市场与房地产市场之间的相关关系具有重要的现实意
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本文编号：447029
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