一种具有约束的CRM区间回归方法

发布时间：2017-06-21 05:09

  本文关键词：一种具有约束的CRM区间回归方法，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：CRM(Center-Range Method,中点半径法)是求解区间数据回归模型的常用方法,其通过分别拟合区间中点和半径进行求解。研究了CRM方法的不足,当区间的中点波动比较大,而区间半径相对较小时,拟合中点和半径可能会导致许多预测区间与样本区间没有任何重叠。针对该问题,在CRM方法基础上,考虑在中点及半径误差平方和最小化的同时,增加一些约束条件,提出一种改进的区间回归方法。对区间回归分析的评价指标进行了研究,主要有均方根误差、决定系数、比率三个方面,选取这些指标用于本文所提出的约束方法的评价。通过蒙特卡洛模拟对约束方法进行评价,并选取2013年5月至2013年6月的沪深300指数和华夏上证50ETF构建区间样本数据,进行实证分析。模拟实验和实证分析都表明约束方法能够有效的减少预测区间和样本区间无任何重复的样本数目,在平均准确率和观测区间包含的预测区间的平均比率方面也具有明显的优势。
【作者单位】： 天津大学管理与经济学部;
【关键词】： 回归分析 区间数 约束 中点半径法(CRM)
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71271147,71003072) 天津大学自主创新基金资助项目(2014XS-0024)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言研究因变量与自变量之间的关系,是数据分析、模式识别、数据挖掘、机器学习等许多问题的一个重要任务[1]。回归分析是一种常用的确定因变量与自变量关系的分析方法。传统的回归分析研究,主要是针对传统点数据进行的。近年来,许多学者从模糊数学[2-12]、区间型符号数据分

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 郭瑞鹏;;物资调运时间为区间数的最短路问题研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年06期

2 郝文杰;;指标区间数的二级收敛与效益型方案的择优[J];经济师;2011年03期

3 郭秀英;陈义才;;区间数指标权重确定的一种离差方法[J];统计与决策;2013年20期

4 戴勇;范明;姚胜;;引入三参数区间数的多属性项目决策方法研究[J];扬州大学学报(自然科学版);2006年03期

5 冯向前;魏翠萍;胡钢;李宗植;;区间数判断矩阵的一致性研究[J];控制与决策;2008年02期

6 石春娟;;基于灰区间数决策的城市土地集约利用评价[J];数学的实践与认识;2013年09期

7 高文杰;;基于核的区间直觉模糊信息集成的一类算子及其决策应用[J];数学的实践与认识;2014年03期

8 由颖;张全;张武男;王静巍;;具有区间数决策信息的人员评价的新方法[J];科技信息;2009年08期

9 赵金楼;李根;吕春雷;;基于区间数二级收敛的风险型方案的择优[J];技术经济与管理研究;2012年07期

10 巩在武;刘思峰;;区间数互补判断矩阵的性质及相关问题研究[J];运筹与管理;2006年03期

中国重要会议论文全文数据库 前4条

1 张吉军;熊钰;;区间数多指标决策问题的最小隶属度偏差法[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年

2 郭均鹏;吴育华;;求解区间DEA的主客观方法及其数据一致性问题[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集（上卷）[C];2004年

3 黄元生;邱自龙;刘庆超;;城市污水处理厂的装置系统优选研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年

4 杨旭东;;新配股政策下盈余管理及其结果的实证研究[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集（上）[C];2006年

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 陈骥;基于区间数的综合评价问题研究[D];浙江工商大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 许婧;随机区间的统计分析在金融中的应用[D];东华大学;2016年

2 杨亭亭;区间多目标规划在区域水资源优化调度中的应用[D];中国石油大学;2011年

3 游春秀;静态位移二阶灵敏度及其在区间分析中的应用[D];吉林大学;2008年

4 李晓萍;基于区间判断的AHP理论与应用研究[D];南京理工大学;2004年

5 高峰;一般区间与分布式符号数据的PCA研究[D];天津大学;2009年

6 何丽薇;基于区间的电力建设项目经济评估方法研究[D];天津大学;2007年

7 陈永刚;含有区间数的DEA-DA模糊模型及在涉农企业绩效评价中的应用研究[D];吉林大学;2008年

8 刘勇;模糊数的排序及其在决策中的应用研究[D];西华大学;2010年

9 白影春;一种求解大不确定性问题的区间优化方法及应用[D];湖南大学;2010年

10 陈昊;基于弱一致IAHP的某股份制商业银竞争力评价[D];大连理工大学;2008年

  本文关键词：一种具有约束的CRM区间回归方法，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：467721