基于动态数据驱动的改进灰色马尔科夫模型黄金价格预测

发布时间：2017-06-22 05:13

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【摘要】：将黄金数据的尖峰厚尾、异方差性及杠杆效应等统计特征与马尔科夫概率转移矩阵所具有的动态变化规律结合,提出一种改进的灰色马尔科夫模型.模型首先对数据进行统计分析,建立相应的概率统计模型并用此模型对系统发展变化趋势进行拟合.在拟合序列的基础上利用马尔科夫链的动态转移变化建立状态转移概率矩阵,采用动态数据驱动原理对未来每一步数据进行动态预测.模型既是统计方法与数据动态驱动的结合,克服了传统的灰色马尔科夫模型中对数据内在统计规律的忽视,实证表明其预测精度较灰色马尔科夫模型预测高,具有较好的实用性.
【作者单位】： 泸州职业技术学院基础部;西安理工大学理学院;
【关键词】： 黄金 GARCH( )模型 灰色马尔科夫模型 GARCH-马尔科夫模型
【基金】：四川省教育厅2014年度科学研究计划项目(14ZB0397) 泸州市社科联2015年哲学社会科学研究规划项目(LZ15A17) 泸州职业技术学院2013年度院级科研资助金项目(K-1302) 泸州职业技术学院2014年度院级教改项目([2015]66号-7) 泸州职业技术学院2015年度院级教改项目(JG-201504)
【分类号】：F224;O211.62;F830.94
【正文快照】：

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本文编号：470831