均值-方差下动态投资组合效率评价模型

发布时间：2017-06-25 02:08

  本文关键词：均值-方差下动态投资组合效率评价模型，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：实际中的投资往往是根据市场情况不断动态调整的多阶段过程,各阶段投资的效率是影响投资者决策的重要因素。但现有对动态投资组合评价的研究匮乏,即使已有的研究也没有体现各期投资之间的联系。从动态投资组合的有效前沿面出发,研究了不同导向下的动态投资组合的效率测度。通过各阶段投资间的财富过程,构建了不同导向、不同测度下的动态投资组合效率评价模型,并在开环策略下求解了动态投资组合效率评价模型。最后通过仿真,对不同导向下的动态投资组合效率评价模型进行了比较分析,说明本文模型的合理性。
【作者单位】： 北京大学经济学院;中国民生银行;湖南大学工商管理学院;Business
【关键词】： 动态投资 组合优化 效率评价
【基金】：国家自然科学基金重点资助项目(71431008) 国家自然科学创新研究群体(71221001)
【分类号】：F224;F830.9
【正文快照】： 3.湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082;4.Business School,University of Kent,Kent,CT2 7PE)随着金融市场的不断发展,理财产品、基金等专业投资产品成为投资者进入资本市场的重要工具,这些产品本质上就是一个投资组合,因此如何准确评价投资组合是投资者面临的重要课题。而

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本文编号：480365