天气衍生品定价模型的构建

发布时间：2017-07-01 12:15

  本文关键词：天气衍生品定价模型的构建，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：文章以天气衍生品市场为前提,提出了基于温度动态过程的天气衍生品的定价模型。根据美国国家气候数据中心发布的北京日均气温数据,对温度过程进行统计模拟。在温度动态过程中引入了风险的市场价格的思想,推出温度指数所遵循的随机微分方程,最终得到以HDD指数为标的资产的期权定价的偏微分方程和有限差分法的数值结果。
【作者单位】： 蚌埠学院数学与物理系;
【关键词】： 天气衍生品 风险的市场价格 期权 均值回归 气候变化
【基金】：安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2015A144)
【分类号】：F224;F830.9
【正文快照】：

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本文编号：505892