随机森林在量化选股中的应用研究

发布时间：2017-07-02 15:01

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【摘要】：通过分析国内外量化选股模型采用的指标体系,从焦健的六因子模型出发,使用指标相关性分析方法,提出了八因子选股模型指标体系,选用了2013年3月200只股票的样本数据,使用随机森林算法实现了对2013年4月股票涨跌情况较高精确度的预测,通过对比分析焦健的六因子模型,并分析优选后的股票在行业平均收益、最值方面的实际表现,验证了该量化选股模型在中国股票市场上有较好的性能。
【作者单位】： 辅仁大学商学研究所;北京博宇通达科技有限公司;
【关键词】： 随机森林 量化投资 选股指标 价值成长投资策略
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71071022)
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 0引言所谓量化选股,是指选择合适的选股指标体系,使用数量化的统计分析工具,实现优质股票的选择,它是量化投资的一项重要内容,其本质是数据挖掘领域的分类问题。当前,新兴的中国股票市场和中国经济发展相偏离,中国股票市场要克服主观性、盲目性和投机性,转向理性投资的轨道,政

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本文编号：510341