股市量化投资策略与实证检验

发布时间：2017-07-03 03:00

  本文关键词：股市量化投资策略与实证检验

  更多相关文章： 量化投资 自适应平滑系数 指数平滑模型 Bootstrap ARCH族

【摘要】：文章通过多个反映市场动态的因子模型,构造出可以根据市场变动做出自适应调整的平滑系数,建立了看涨和看跌市场动态自适应指数平滑模型,并且给出了基于模型的量化投资策略。以沪深300指数为样本,使用Bootstrap方法和ARCH族模型进行实证检验,从均值差异、流动性和信息不对称等角度分析市场动态自适应指数平滑模型投资策略对于股票市场收益率的预测能力。检验结果证明了策略具有较强的预测能力和对市场变化的适应能力。
【作者单位】： 广东海洋大学经济管理学院;
【关键词】： 量化投资 自适应平滑系数 指数平滑模型 Bootstrap ARCH族
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言指数平滑模型是时间序列预测中广泛应用的方法,该模型的局限在于平滑系数的确定往往带有主观性,并且平滑系数不随时间而改变,具有静态的缺陷。黎锁平和刘坤会[1]、周炳飞[2]提出了计算动态平滑系数的方法,修正了传统指数平滑模型的缺点,缩小了预测误差。然而对于股票市场

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