债券量化投资分析方法简介

发布时间：2017-07-16 15:27

  本文关键词：债券量化投资分析方法简介

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【摘要】：在信用风险事件增多的情况下,为便利债券投资分析,本文引入了国际上较为成熟的Campbell模型、ROIC模型等量化分析方法,并结合债券市场实际,探讨了信用债违约避险、金融债择优选择以及投资组合优化的方式。通过量化分析,有助于投资者规避违约概率较大的信用债、区分金融债的优劣,并通过投资组合的优化,获取较高的投资收益。
【作者单位】： 青岛农村商业银行;青岛农村商业银行风控中心;
【关键词】： 信用债 违约风险 量化投资 ROIC 模型 投资收益
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 近年来,我国债券市场违约逐渐增多,违约债券种类涵盖了企业债、中期票据、短期融资券和定向工具。在经济下行压力不断加大、供给侧 结构性改革持续推进的背景下,去产能、去杠杆、 去库存的速度不断加快,刚性兑付也被打破,未来可能会有更多的信用违约事件发生。如何迅速地规，

本文编号：549370