实物期权在海上风电投资决策中的应用

发布时间：2017-07-26 21:37

  本文关键词：实物期权在海上风电投资决策中的应用

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【摘要】：本文根据海上风电项目的特点,将实物期权方法应用到其投资决策中,建立了基于实物期权的投资决策基本框架。分析了不同实物期权类型,建立了基于布莱克-舒克思模型的延迟实物期权定价模型和基于二叉树的成长实物期权定价模型。案例分析表明,实物期权方法可以避免决策失误,选择有价值的优质项目,为海上风电项目的投资决策者提供新的投资决策思路。
【作者单位】： 中国海洋大学工程学院;
【关键词】： 实物期权 海上风电项目 布莱克-舒克思模型 二叉树模型
【基金】：国家高技术研究发展计划(863计划)资助项目(2014AA052002) 国家自然科学基金资助项目(51307023) 新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-13-0129)
【分类号】：F224;F426.61;F724.5
【正文快照】： 随着海上风电技术的不断成熟,海上风电行业在新能源的发展中开始占据一席之地。与陆上风电相比,海上风电具有年平均发电量大、不占用土地资源、靠近电能需求大的东南沿海地区、输电成本低等优势,发展前景广阔[1]。但海上风电项目的投资具有不可逆、初始投资成本高(约为陆上发

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1 秦亮;张超;;海上风电认证方兴未艾[J];中国船检;2010年11期

2 谢s，

本文编号：578499