基于藤copula-贝叶斯网络的中美股票、债券市场非线性相依关系分析

发布时间：2017-07-27 06:13

  本文关键词：基于藤copula-贝叶斯网络的中美股票、债券市场非线性相依关系分析

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【摘要】：把藤copula与IC算法结合,构建了非Gaussian框架下的贝叶斯网络模型,并利用模型分析了中美股票、债券市场的非线性相依结构。结果表明,美国股票、债券市场对中国股票、债券市场的引导作用很弱,美国股票市场对债券市场的引导作用大于中国股票市场对债券市场的引导作用。
【作者单位】： 天津科技大学经济与管理学院;天津科技大学金融工程与风险管理研究中心;
【关键词】： 股票 债券 藤copula 贝叶斯网络 非线性相依
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71071111) 天津市哲学社会科学规划课题(TJYY13-047)
【分类号】：F832.51;F831.51
【正文快照】： 1引言近年来国内外已有大量文献研究股票、债券市场间的相依性。Long Kang[1]运用copula-GARCH方法研究了美国1年期国债、10年期国债与SP500指数、纳斯达克指数之间的相依结构,结果表明SP500指数与纳斯达克指数之间以及1年期国债与10年期国债之间的非对称相依性并不显著,两

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本文编号：580112