同伦摄动稀疏正则化方法及其应用

发布时间：2017-07-30 00:13

  本文关键词：同伦摄动稀疏正则化方法及其应用

  更多相关文章： 稀疏正则化 同伦摄动稀疏正则化方法 参数重构 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 托达罗模型

【摘要】：稀疏正则化方法在参数重构中起到了越来越重要的作用.与传统的正则化方法相比,稀疏正则化方法能较好地重构稀疏变量.由于稀疏正则化的不可微性,需要对已有的经典算法进行改进.本文构建同伦摄动稀疏正则化方法克服标准稀疏正则化的不可微性,并将该方法应用到基于布莱克一斯科尔斯期权定价模型重构隐含波动率和基于托达罗模型重构政策参数.数值实验表明,所提出的方法是收敛和稳定的.
【作者单位】： 哈尔滨商业大学金融学院;哈尔滨商业大学经济学院;
【关键词】： 稀疏正则化 同伦摄动稀疏正则化方法 参数重构 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 托达罗模型
【基金】：国家自然科学基金(11301119) 黑龙江省教育厅科学技术研究项目(12541191)
【分类号】：F830.9
【正文快照】： 0引言参数重构在金融数学中起到重要作用,如波动率和政策参数重构iui,在其他工程实践领域也有重要的应用,例如:图像去噪[3,41,地震信号重构[5,61以及心电信号重构[7,81.—般情况下,参数重构问题是不适定的,也就是说,即使测量数据的噪声水平很小,也可能导致重构结果严重偏离真

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 陈志芳;;抛物型扩散模型参数识别的正则化方法[J];内蒙古财经学院学报(综合版);2008年04期

中国重要会议论文全文数据库 前8条

1 杨元喜;徐天河;;综合验前模型信息和验后观测信息的自适应正则化方法[A];《大地测量与地球动力学进展》论文集[C];2004年

2 解凯;吕妍昱;;一种高效的正则化参数估计算法[A];全国第19届计算机技术与应用（CACIS）学术会议论文集（上册）[C];2008年

3 苏利敏;王耀威;王彦飞;;基于SAR特征的正则化计算方法及其在纹理分类中的应用[A];第25届中国控制会议论文集（下册）[C];2006年

4 曹毅;吕英华;;基于微遗传算法和正则化处理的模糊图像复原方法[A];全国第13届计算机辅助设计与图形学（CAD/CG）学术会议论文集[C];2004年

5 周定法;薄亚明;;解电磁逆散射问题的截断完全最小二乘方法[A];第七届工业仪表与自动化学术会议论文集[C];2006年

6 魏素花;王双虎;许海波;;轴对称物体X射线层析成像的正则化方法[A];全国射线数字成像与CT新技术研讨会论文集[C];2012年

7 刘晓芳;徐文龙;陈永利;;基于非二次正则化的并行磁共振图像保边性重建[A];浙江生物医学工程学会第九届年会论文汇编[C];2011年

8 王金海;王琦;郑羽;;基于L_1正则化和投影方法的电阻抗图像重建算法[A];天津市生物医学工程学会第三十三届学术年会论文集[C];2013年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 钟敏;反问题多尺度迭代正则化方法[D];复旦大学;2014年

2 产文;Web社区问答检索的关键技术研究[D];复旦大学;2014年

3 王静;电阻抗成像的几种正则化方法研究[D];哈尔滨工业大学;2015年

4 李维;有限元方法和正则化策略在光学分子影像中的应用[D];西安电子科技大学;2015年

5 闫青;基于梯度正则化约束的图像重建算法研究[D];上海交通大学;2014年

6 杨焘;流形正则化多核模型的监督与半监督分类研究与应用[D];北京科技大学;2016年

7 王力谦;基于变分正则化与统计学习的低质图像质量提升方法[D];南京理工大学;2015年

8 张勇;基于(?)_q正则化的稀疏优化问题研究[D];上海大学;2016年

9 高伟;基于正则化的动态载荷识别方法及应用研究[D];哈尔滨工业大学;2016年

10 方晟;基于正则化的高倍加速并行磁共振成像技术[D];清华大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 焦彩红;正则化夹角间隔核向量机[D];河北大学;2015年

2 牛征骥;基于混合范数的电阻率反演算法研究[D];大连海事大学;2015年

3 杨娇;参数变化识别问题的稀疏约束正则化方法及应用[D];哈尔滨工业大学;2015年

4 张衍敏;基于正则化的多分散系纳米颗粒粒度反演优化方法研究[D];齐鲁工业大学;2015年

5 吴瀚;对于使用Adaptive Lp正则化的线性回归问题在高维情况下渐近性质的讨论[D];复旦大学;2014年

6 余钜东;正则化方法解决神经网络稀疏化问题[D];大连理工大学;2015年

7 高路;基于Bregman的CT稀疏角度迭代重建研究[D];西安电子科技大学;2014年

8 周阳权;井地电阻率成像2.5D正反演及其应用研究[D];东华理工大学;2015年

9 赵莉平;两类分数次微分相关反问题的正则化方法[D];西北师范大学;2015年

10 何淑梅;双层球域上逆热传导问题的经典正则化方法[D];西北师范大学;2015年

，

本文编号：591700