基于模糊值损益证券的期望效用优化分析

发布时间：2017-07-30 06:28

  本文关键词：基于模糊值损益证券的期望效用优化分析

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【摘要】：对由具有模糊值损益证券所构成市场中的期望效用优化问题进行了分析.在分析中使用了加权期望效用模型度量模糊值财富对应的期望效用,提出了模糊意义下的套利概念,证明了最优投资组合存在当且仅当市场不存在模糊意义下的套利机会,重点讨论了最优投资组合的性质,并利用最优组合描述了资产的当前价格.
【作者单位】： 东华大学理学院;
【关键词】： 效用优化 加权期望效用 模糊数
【基金】：中央高校基本科研业务费专项资金(15D110906)
【分类号】：O29;F224;F830.91
【正文快照】： 1东华大学理学院,上海,2016200引言在经典随机金融市场模型中,风险资产的价值表现往往用随机变量或随机过程建模,这两种随机工具主要用于随机性未来状态背景下的金融建模分析.在现实金融市场中存在着很多无法用随机模型度量的不确定性因素,如由参数不确定性引起的不精确的预测

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本文编号：592886