带有劳动收入的最优消费和投资问题研究进展

发布时间：2017-07-30 10:05

  本文关键词：带有劳动收入的最优消费和投资问题研究进展

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【摘要】：现代投资组合理论一直是金融工程中活跃的研究方向.首先阐述了消费-投资组合问题的研究现状,介绍了不同时期国内外学者的研究成果和方法,接着较为详细地论述了带有劳动收入的最优消费和投资组合问题并给出了所要研究的模型,即含有时变的投资机会和动态劳动收入的模型,最后给出所要研究模型在通胀环境和Knight不确定下的拓展框架.
【作者单位】： 安徽工程大学数理学院;
【关键词】： 投资组合 劳动收入 HJB方程 通货膨胀 Knight不确定
【基金】：国家自然科学基金(71171003,71571001)
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： 1安徽工程大学数理学院,芜湖,2410000引言现代投资组合理论,最早是由1990年度诺贝尔经济学奖获得者Markowitz在1952年提出的,他通过采用风险资产的预期收益率和方差(标准差)代表的风险来研究资产的选择问题.这被看作是现代资产投资组合理论的起点,开创了在不确定性条件下理性

【参考文献】

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【共引文献】

中国期刊全文数据库 前1条

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【二级参考文献】

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2 费为银;李淑娟;;Knight不确定下带通胀的最优消费和投资模型研究[J];工程数学学报;2012年06期

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【相似文献】

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本文编号：593641