基于EMD的中国股票市场分形特征研究

发布时间：2017-07-30 22:05

  本文关键词：基于EMD的中国股票市场分形特征研究

  更多相关文章： 高频数据 经验模态分解 Hurst移动平均指数 分形特征

【摘要】：为揭示我国股票市场的分形特征,利用经验模态分解及重标极差分析法(R/S:Rescaled Range Analysis)探究中国股票市场的特征,利用经验模态分解方法对沪深300指数的收盘价格对数收益率进行分析,并采用分形理论中的R/S分析法对固有模态函数进行实证研究,以揭示我国股票市场的分形特征。实验结果表明,我国股票市场具有显著的自相似性,分解后的收益率序列是有偏的随机游走过程。
【作者单位】： 长春工业大学基础科学学院;吉林大学数学学院;
【关键词】： 高频数据 经验模态分解 Hurst移动平均指数 分形特征
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11301036,11226335,11071026)
【分类号】：F832.51;O211.61
【正文快照】： 0引言近些年股票市场的分形问题已成为金融领域研究的热点问题之一[1-4]。R/S(Rescaled RangeAnalysis)分析法最早是由Hurst[5]创立,后来Mandelbrot等[6]和Wallis等[7]对R/S分析法又进行更深一步的研究。20世纪80年代以来,R/S分析法在研究金融时间序列的分形特征中的应用极为

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 马翔,汪源源,王威琪,常才,刘智;妊娠期胎盘超声图像分形特征的数量化分析[J];声学技术;2000年04期

2 徐野;赵海;苏威积;张文波;;学生网的增长态势及其分形特征分析[J];复杂系统与复杂性科学;2005年04期

3 朱传镇;对地震分形特征的几点认识[J];地震研究;1991年02期

4 МухамедовВ.А ,肖蔚文;高频地震噪声的分形特征及其产生机制[J];地球物理学进展;1992年04期

5 塔西浦拉提·特依拜;利用分形特征量提高土地覆盖分类图精度的研究[J];环境遥感;1994年02期

6 徐龙君,顾乐观,鲜学福;煤介质损失角正切的分形特征[J];化学物理学报;2000年03期

7 陈世栋;蔡锦萍;;中国宏观经济的分形特征[J];科协论坛(下半月);2011年03期

8 罗付岩;唐邵玲;;中、欧股市非线性分形特征的比较研究[J];数理统计与管理;2007年01期

9 方爱丽;孙丽s，

本文编号：596231