投资者情绪与成交量:基于网络论坛证据的分析

发布时间：2017-08-02 14:36

  本文关键词：投资者情绪与成交量:基于网络论坛证据的分析

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【摘要】：通过对东方财富网上证指数吧主题发帖的内容进行词频统计,本文建立了一组有效衡量投资者投资情绪的关键词词典,并据此考察网络论坛异常投资者情绪对交易市场异常成交量的影响。实证研究结果表明:网络论坛异常投资者情绪对交易市场异常成交量存在显著的影响,同期网络论坛异常投资者多方情绪对同期交易市场异常成交量产生正向影响,同期网络论坛异常投资者空方情绪对下一期的异常成交量产生负向影响。
【作者单位】： 西南交通大学经济管理学院;
【关键词】： 网络论坛 投资者情绪 词频统计 成交量
【基金】：国家自然科学基金资助项目,项目编号:71271174
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 现代行为金融理论认为投资者并非是完全理性的,股票交易市场在很大程度上受到噪音交易者行为的影响[1],而投资者情绪又与噪音交易者密切相关,投资者情绪对投资者做出投资决策具有重要的影响[2]。由于股票市场存在羊群效应投资行为[3],投资者会把个人情绪带到股票市场,并影响到

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