基于独立成分分析-谱聚类-Sharpe模型的开放式基金投资风格识别方法

发布时间：2017-08-06 13:00

  本文关键词：基于独立成分分析-谱聚类-Sharpe模型的开放式基金投资风格识别方法

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【摘要】：本文提出了一种ICA、多路归一化割谱聚类和经典Sharpe模型相结合的开放式基金投资风格识别方法。利用以上方法分析了我国大陆地区部分开放式基金的投资风格。实证结果表明,我国开放式基金的趋同现象严重、投资风格发生漂移并且漂移方向大致相同。因此,有必要不断总结经验教训,不断完善相关法律法规,与此同时需要引进成熟的投资理念和投资策略。
【作者单位】： 锡林郭勒职业学院经济管理系;内蒙古大学经济管理学院;
【关键词】： 独立成分分析 谱聚类 Sharpe模型 开放式基金 投资风格
【基金】：国家自然科学基金资助项目(61463039) 内蒙古自然科学基金资助项目(2014BS0706) 内蒙古大学高层次人才引进项目(SPH-IMU-125116)
【分类号】：F830.91
【正文快照】： 一、引言证券投资基金通过采取差异化投资策略来满足不同投资者不同的风险偏好,进而表现出一定的投资风格。基金的投资风格不仅为公正、客观地评价基金经营业绩提供了科学的前提,还为投资者提供了关于基金持股特点和运作特征的重要信息。在发售过程中,开放式基金均对自己的投，

本文编号：629898