中国上市公司控制权市场内幕交易的监管模型的实证研究

发布时间：2017-08-22 13:01

  本文关键词：中国上市公司控制权市场内幕交易的监管模型的实证研究

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【摘要】：随机地选取2016年在上海证券交易所控制权发生转移的100名中国上市公司作为研究对象,日收益方差、日综合指数、日波动率和日风险因子为研究对象的指标,然后建立日收益方差为因变量,日综合指数、日波动率和日风险因子为自变量的关系模型,找出与日收益方差密切相关的量作为主要指标,然后用事件法分析这些主要指标在信息公告日前后的事件期和估计期间的的特点,分析在控制权转移过程中,中国上市公司是否存在内幕交易,如果存在,确定其发生的时间段。
【作者单位】： 河北地质大学;
【关键词】： 内幕交易 控制权市场 事件期 估计期
【基金】：河北省教育厅项目(GH151065):以校企共赢为目标的河北省高校物流管理专业建设的研究 石家庄市科技厅项目(155790235):“互联网+”背景下京津冀地区大型物流企业共赢发展的风险监控机制研究 河北地质大学博士科研启动基金项目(BQ201514):中国大型电子商务企业(BTC)的风险预警研究
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 一、引言好的模型。控制权市场又被称为接管市场或并购市场,是由中国上市公司控制权市场信息披露的过程中存在着不及时的Manner(1965)年第一次提出,它是指通过公司的并购重组,购买现象,因此为在控制权转移过程中进行内幕交易的行为提供了充股票等手段进行公司控制权争夺,达到，

本文编号：719256