国际金融市场波动非线性因果性和溢出效应

发布时间：2017-09-21 13:05

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【摘要】：本文围绕着国际金融市场波动非线性因果性和溢出效应这一主题展开了讨论,首先介绍了国际金融市场波动非线性特征,随后阐述了国际金融市场波动溢出效应。
【作者单位】： 广东白云学院;
【关键词】： 国际金融市场 波动非线性因果性 溢出效应
【分类号】：F224;F831.5
【正文快照】： 一、国际金融市场波动非线性特征(一)收益分布的波动聚集性和非正态性在实际情况中,金融收益序列所呈现出来的特征为“厚尾尖峰”,这与正态分布不相符合。Fama等研究能够发现,收益分布具有尖峰特征,其就会将正态分布使用学生T分布替代,从中可以发现学生T分布与实际更加符合。

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