双分数跳-扩散过程下幂期权定价模型

发布时间：2017-09-22 05:06

  本文关键词：双分数跳-扩散过程下幂期权定价模型

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【摘要】：假设标的资产的价格服从双分数跳-扩散过程,在利率、波动率均为常数的情况下,运用保险精算的方法研究幂期权的定价问题,给出双分数跳-扩散过程下欧式幂期权的定价公式,并与股票价格服从分数-跳扩散过程下欧式幂期权的定价模型进行比较,验证了该公式是分数-跳扩散过程下欧式幂期权定价公式的推广.
【作者单位】： 西安工程大学理学院;
【关键词】： 双分数布朗运动 跳-扩散过程 欧式幂期权 保险精算
【基金】：陕西省教育厅专项科研基金资助项目(14JK1299)
【分类号】：O211.6;F830.91
【正文快照】： 引文格式:陈智香,薛红.双分数跳-扩散过程下幂期权定价模型[J].西安工程大学学报,2016,30(2):262-267.CHEN Zhixiang,XUE Hong.The power option pricing model in bi-fractional jump-diffusion process[J].Jour-nal of Xi′an Polytechnic University,2016,30(2):262-267.0

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【共引文献】

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