基于行为金融创业板动量效应与反转效应研究

发布时间：2017-09-24 11:34

  本文关键词：基于行为金融创业板动量效应与反转效应研究

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【摘要】：动量效应与反转效应被认为是股票市场的异常现象,是传统的金融学很难解释的。人们更愿意从行为金融学的角度进行研究。通过对我国创业板市场股票进行筛选,得出100只样本股。选取2013年1月1日到2015年8月28日时间段的数据进行检验,得出我国创业板市场在短期内存在明显的反转效应。
【作者单位】： 安徽工业大学工商学院经管系;
【关键词】： 动量效应 反转效应 行为金融学
【基金】：安徽工业大学工商学院2015年度大学生科研训练计划(srtp)重点项目(项目编号:2015006z)
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 2009年10月30日起,28家创业板公司在深证证券交易所正式挂牌交易,到如今创业板在中国已有6年的历史。在这6年里,中国创业板市场获得了突飞猛进的发展。对创业板市场中出现的一些异常现象我们应该作何解释?于是我们选择了创业板市场2010年以前上市的股票,对其短期是否存在动量

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本文编号：911182