成交量与股票收益率关系的实证分析

发布时间：2017-09-26 07:19

  本文关键词：成交量与股票收益率关系的实证分析

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【摘要】：选取2005年至2015年上证指数数据,对上海证券交易所的股票成交量与股票收益率进行理论分析和实证研究,建立了股票日成交量变化率与日收益率回归模型、周成交量变化率和周收益率回归模型,得出股票收益率与股票成交量变化率呈正相关关系的结论。
【作者单位】： 南京审计大学金融学院;
【关键词】： 股票成交量 股票收益率 中国股市 上证指数
【基金】：南京审计大学2015年硕士研究生科研及实践创新计划项目(MG2015015)
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 股票成交量与收益率是股票市场最重要的两个统计指标[1],因此,人们对股票收益率与成交量之间关系的研究,一直是研究资本市场的一个重要方面。根据我国社会制度的特殊性,并且以2005年为分水岭,可以把我国股票市场分为两个阶段。2005年之前我国股市处于股权分置时代。在这一阶段

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9 王涛;华t熝，

本文编号：922182