非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价

发布时间：2017-09-27 10:01

  本文关键词：非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价

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【摘要】：在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了几何平均亚式期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.
【作者单位】： 山西大同大学数学与计算机科学学院;
【关键词】： 几何平均亚式期权 非线性Black-Scholes模型 Green函数 误差估计
【基金】：山西省自然科学基金(2008011002-1) 山西省高等教育发展基金(20101109;20111020)
【分类号】：F830.91;O211.6
【正文快照】： §1引言几何平均亚式期权是近些年来研究的热点问题.亚式期权也在金融市场活动当中发挥着重要作用,相比于普通的期权,亚式期权有两个作用:1.避免人为炒作股票价格,2.减少公司员工进行内幕交易、损害公司利益的行为.到目前为止,多数文献均是线性Black-Scholes模型下的结论.文献

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本文编号：929025