基于波罗的海指数追踪的股票投资组合优化研究

发布时间：2017-10-04 11:17

  本文关键词：基于波罗的海指数追踪的股票投资组合优化研究

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【摘要】：为降低航运市场的投资门槛并提供一个低成本、高效益、低风险的投资策略,运用优化复制的方法选取道琼斯指数、上证A50指数和航运股票综合指数中的个股建立投资组合来追踪波罗的海指数。实证结果证明优化后的投资组合具有较为理想的追踪效果,为远期运费协议的套利功能提供了理论支撑。此次研究首次提出建立航运股票综合指数来反映了全球航运资本市场的表现;此外,针对不同投资者风险厌恶程度的高低,投资组合的容量大小,组合更新的频率以及个股集中度的高低对追踪效果的影响,为投资者设计了不同投资方案进行对比。
【作者单位】： 上海海事大学;Long
【关键词】： 投资组合 指数追踪 优化复制 股票市场 波罗的海指数
【基金】：国家自然科学基金项目(51409157);国家自然科学基金(61304203) 教育部人文社会科学研究项目(14YJC630008)
【分类号】：F831.51
【正文快照】： 2.Long Island University Business and Economy College,New York 11542)一、引言一般而言,指数的复制可以分为完全复制(FullReplicate)以及优化复制(Optimized Replicate)两大类[1]。完全复制顾名思义即按比例购买指数中所有股票复制追踪目标指数,而优化复制是通过权重的优

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本文编号：970350