中国碳市

发布时间：2022-10-17 15:01

　　随着中国碳排放权市场的建立和发展,碳市场的波动特征及其与其他金融市场之间的相互关系受到了广泛关注。以深圳碳排放权、沪深300能源指数和大庆原油的收益率序列为样本数据,运用多重分形分析法研究我国碳排放权市场、能源股票市场和原油市场波动的动力学特征、市场风险大小以及交互相关关系。实证研究表明,三个市场的波动均存在明显的多重分形特征,且碳市场的多重分形性强度大于能源股票市场和原油市场的多重分形性强度,意味着碳市场的风险大于后两个市场的风险。此外,证实了三个市场之间的交互相关性在不同时间标度下呈现出不同的多重分形特征。研究还发现,能源股票市场与原油市场的相关性最强,而碳市场与其他两个市场之间的相关性较弱。 

【文章页数】：11 页

【文章目录】：
一、 引言与文献综述
二、 多重分形分析方法描述
三、 数据描述与统计检验
四、 实证分析
    (一) 多重分形特征分析
    (二) 多重分形性的来源分析
    (三) 交互相关关系的多标度多重分形分析
五、 结论与建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]空气质量指数与碳排放权价格的交互相关分析[J]. 冯佑帅.  宜宾学院学报. 2019(06)
[2]我国区域碳排放权价格及其影响因素研究——基于GA-BP-MIV模型的实证分析[J]. 杜子平,刘富存.  价格理论与实践. 2018(06)
[3]国内外原油市场与汇率市场的交互相关性分析[J]. 王刚,王宏勇.  南京财经大学学报. 2018(05)
[4]国际碳排放权市场分形与混沌行为特征分析与检验——以欧盟碳排放交易体系为例[J]. 杨星,梁敬丽.  系统工程理论与实践. 2017(06)
[5]我国证券市场交互关系的多标度多重分形分析[J]. 王童瞳,王宏勇.  南京财经大学学报. 2017(03)
[6]命令控制与碳排放权可交易环境政策模拟下的减排效应[J]. 刘海英,王钰,刘松灵.  吉林大学社会科学学报. 2017(02)
[7]中国试点碳市场间的溢出效应研究——基于六元VAR-GARCH-BEKK模型与社会网络分析法[J]. 王倩,高翠云.  武汉大学学报(哲学社会科学版). 2016(06)
[8]国内外原油市场的交互相关性分析——基于多重分形的统计测度[J]. 王宏勇,陈晓娜.  统计与信息论坛. 2015(12)
[9]我国碳排放权交易市场与股票市场联动性研究[J]. 陶春华.  北京交通大学学报(社会科学版). 2015(04)
[10]碳交易市场、原油市场和股票市场的联动关系——基于结构突变检验和VAR模型的实证研究[J]. 吴振信,万埠磊,王书平.  系统工程. 2015(03)



本文编号：3692290