项目风险分析评价的方法研究

发布时间：2017-10-05 09:02

  本文关键词：项目风险分析评价的方法研究

  更多相关文章： 项目风险系统分析评价 VAR 方法 项目生命周期 损失函数 PAR

【摘要】：项目管理的应用从80 年代仅限于建筑、国防、航天等行业迅速发展到今天的计算机、电子通讯、金融业甚至政府机关等众多领域。项目管理从90 年代开始,已成为现代管理学的重要分支,并越来越受到中外企业界的重视。风险管理是项目管理不可缺少的一部分,是处理由不确定性产生的各种问题的一整套方法。风险管理主要涉及技术风险、设备质量风险、可靠性工程问题、采矿、设备维护与更新、自动仪表可靠性分析、金融和经济决策等领域,而应用到项目管理是近十几年才兴起的。迄今为止,我国的一些研究成果大多是针对某一具体风险的研究,如“三峡工程投资风险分析及其理论与方法研究”、“投资项目中汇率风险分析的理论与方法研究”等,而缺乏对项目风险的系统研究。而作为项目管理者,要想成功地管理项目,就必须成功地管理项目风险,即应研究项目发展的各个阶段可能出现的各种风险,并要有侧重点地管理好风险,分清轻重缓急,研究出防范风险的措施,把风险损失降到最低程度,从而使项目得以顺利实施,使其发挥最大的投资效益。 当代项目管理及其项目管理评价方面已经发展得较为成熟,作为项目管理一个重要分支,项目的风险管理的研究却一直较薄弱,但同时金融风险研究相对比较成熟。因此,本文试图努力结合两个领域的研究成果,以计算机信息系统项目为基础,就项目风险管理中的分析与评价方法作进一步地深入系统地探讨。 首先,本文从分析传统风险分析与评价方法入手,系统地阐述了项目风险系统管理理论,以IT 项目管理为主通过实例对传统项目风险分析评价理论和以生命周期为基础的项目风险分析评价理论进行了详细阐述和简单对比,并提出了项目风险分析评价的一般分析框架。 其次,对金融的风险管理理论做了简单的介绍,并提出借鉴风险价值(VAR)理论来分析和论证项目风险管理的可行性,试图将金融风险理论应用到项目的风险管理理论体系中,建立起一个全新的思想方法来审视项目的风险分析评价,并对项目风险管理的进行了数理论证。 最后,本文在深入考察大量文献和资料的基础上,指出了项目风险分析评价理论和项目风险管理的进一步研究的主要方向和最新趋势以及在我国应用这一新兴理论应当着重注意的问题。
【关键词】：项目风险系统分析评价 VAR 方法 项目生命周期 损失函数 PAR
【学位授予单位】：内蒙古工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2005
【分类号】：F062.4
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 目录6-8
• 第1章 绪论8-12
• 1.1 研究背景---风险与项目风险管理8-9
• 1.2 研究目标---项目风险分析与评价9
• 1.3 研究的意义9-10
• 1.4 论文的内容及结构10-12
• 第2章 文献综述12-19
• 2.1 国内外研究、应用情况回顾12-15
• 2.1.1 国内外风险分析的现状12
• 2.1.2 传统项目管理中风险分析与评价常用的方法介绍12-14
• 2.1.3 传统项目风险分析与评价方法弊端14-15
• 2.2 项目风险分析与评价方法研究的意义与作用15-19
• 2.2.1 风险的定义、属性、分类与项目风险15-17
• 2.2.2 风险价值(VAR)在项目风险分析与评价中的借鉴17-19
• 第3章 项目风险的系统分析与评价19-45
• 3.1 基于项目生命周期的风险分析与评价19-26
• 3.1.1 项目风险管理国内外研究现状21-23
• 3.1.2 项目的生命周期及其风险管理23-26
• 3.2 项目风险分析26-36
• 3.2.1 项目定性风险分析28-33
• 3.2.2 项目定量风险分析33-36
• 3.3 项目风险评价36-45
• 3.3.1 项目风险评价概述36-39
• 3.3.2 定性风险评价方法39-42
• 3.3.3 定量风险评价方法42-45
• 第4章 金融风险研究方法在项目风险分析评价中的借鉴45-59
• 4.1 金融风险研究方法45-50
• 4.2 风险投资量化技术VAR50-51
• 4.3 VAR 在风险管理应用中的发展51-55
• 4.4 用VAR 模型对项目风险的分析及模拟55-57
• 4.5 项目风险分析评价的进一步研究方向与重点57-59
• 第5章 项目风险的数理分析与实证研究59-69
• 5.1 利用PAR 方法进行投资风险分析59-60
• 5.2 利用PAR 方法进行敏感性分析60-61
• 5.2.1 有关参数发生多大变化能使PAR 降为零60-61
• 5.2.2 各参数变化对 PAR 的影响程度——敏感系数61
• 5.3 利用PAR 方法进行动态风险分析61
• 5.4 案例实证研究61-69
• 5.4.1 项目已知数据说明62
• 5.4.2 项目中市场因子的预测62-65
• 5.4.3 项目综合资本成本率的计算65-66
• 5.4.4 计算结果及分析66-69
• 第6章 结论69-71
• 6.1 论文总结及进一步研究方向69-70
• 6.2 诺贝尔经济学奖得主索尔斯提出的项目风险管理的最新理论方法70-71
• 参考文献71-73
• 致谢73-75
• 附录75-79

【引证文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 朱绪荣;;农业建设投资项目风险分析方法及应用[J];农业工程学报;2008年12期

中国硕士学位论文全文数据库 前6条

1 张帅;青岛电信转型业务项目风险管理研究[D];中国海洋大学;2011年

2 朱超满;中海“十一五”油轮投资项目风险评估[D];上海海事大学;2007年

3 李明波;国家战略石油储备UOSRC项目风险管理研究[D];中国海洋大学;2008年

4 文伟;引入风险因素影响的商品混凝土信息指导价确定系统研究与建立[D];南昌大学;2009年

5 陈芳;住宅房地产项目风险评价研究[D];南昌大学;2010年

6 梁微;煤层气电厂项目风险分析及对策研究[D];太原理工大学;2012年

，

本文编号：975894