中国人均GDP的时间序列模型的建立与分析

发布时间：2017-11-06 18:40

  本文关键词：中国人均GDP的时间序列模型的建立与分析

  更多相关文章： 时间序列模型 自回归阶数 移动平均阶数 虚假回归 平稳 单位根

【摘要】：综合运用了判别时间序列平稳性的方法 ,建立了中国人均GDP的时间序列模型为了消除虚假回归 ,利用单位根方法检验了时间序列的单整阶数 ;在判别差分序列的平稳性之后 ,利用自相关函数图和偏相关函数图判别了时间序列模型的自回归阶数(AR(p))和移动平均阶数(MA(q)) ;然后利用TSP软件用OLS法对时间序列模型的回归参数进行了估计与显著性检验 ,并对通过检验的回归结果进行了分析。
【作者单位】： 河北工业大学管理学院!天津300130
【基金】：河北省教委软科学基金资助项目!(543005)
【分类号】：F22
【正文快照】： １时间序列模型的基本原理１ １时间序列模型的特点时间序列分析方法是７０年代由Ｂｏｘ -Ｊｅｎｋｉｎｓ提出的 ,它适用于各种领域的时间序列分析 .所谓时间序列是指按照时间顺序得到的变量的观测值 ,而按时间顺序得到的经济变量的观测值即为经济时间序列 .时间序列模型不同

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