CPI和PPI周期协动效应——基于频带分析方法的实证检验

发布时间：2017-05-21 09:16

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【摘要】：本文利用互谱和CF滤波方法,从时域和频域两个角度考察我国CPI和PPI周期波动及其影响因素。发现短周期CPI波动源于食品类消费品供给变化而不是流动性过剩,CPI是PPI的先行指标且先行期数为3个月。CPI波动先向PPI-生活资料传导再到PPI-生产资料,时滞分别为1.5个月和3.3个月,并与原材料、燃料和动力等生产成本共同推动PPI波动。中长周期CPI和PPI呈现同步波动特征,但中长周期PPI波动由投资驱动,而CPI变动却源于货币供应量而非消费需求。
【作者单位】： 吉林大学数量经济研究中心;东北师范大学经济学院;
【关键词】： CPI PPI 周期波动 频带方法
【基金】：教育部留学回国人员科研启动基金项目 吉林省社科基金项目(批准号:2009B014) 吉林大学社会科学研究基本科研业务费项目(批准号:2008JC008) 东北师范大学哲学社会科学青年科研团队项目(批准号:NENU-SKD2009)的资助
【分类号】：F222.33
【正文快照】： 一、问题的提出反映特定时期市场供求关系和投资及产出变化特征的价格变量,由于其丰富的信息内涵成为各国政府宏观经济景气监测的重要指标(Forni等,2001;Briault,1995;刘金全等,2004)。其中生产者价格指数PPI(PPI衡量工业企业产品出厂价格变动情况,一般以同比或环比增长率表示

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