改进的pair-copula参数估计方法在经济研究中的应用

发布时间：2017-09-18 12:23

  本文关键词：改进的pair-copula参数估计方法在经济研究中的应用

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【摘要】：对于pair-copula中的参数估计,大多假设copula函数的参数和条件变量独立,将参数简化成一个不依赖于条件变量的常数。本文假设copula函数的参数和条件变量不独立,该参数是以条件变量为自变量的一元函数。应用该方法实证分析了"克强指数"三个指标铁路货运量、工业用电量和贷款发放量的对数增长率之间的关系,研究发现该方法优于简化的pair-copula参数估计,并且得出在固定铁路货运量不变时,工业用电量和银行贷款发放量成负相关关系,且这种负相关性随铁路货运量增加而减弱。
【作者单位】： 中国科学技术大学管理学院统计与金融系;
【关键词】： pair-copula 参数估计 秩相关系数 克强指数
【基金】：国家自然科学基金(11371340)
【分类号】：F532;F832.4
【正文快照】： 0引言宏观经济变量之间通常存在着复杂的相关关系,金融市场和金融资产之间也不例外。而这些相关关系往往呈现出非线性、非对称以及尾部相关的复杂相关形式。探寻这些变量之间的相关性和相关结构意义重大,因此选用哪种工具来刻画这种相关结构是重中之重。由Sklar提出的copula

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1 佘晓萌;改进的pair-copula参数估计在经济研究中的应用[D];中国科学技术大学;2015年

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本文编号：875533