商业银行负债结构的动态变化及对银行绩效的影响

发布时间：2017-10-14 22:38

  本文关键词：商业银行负债结构的动态变化及对银行绩效的影响

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【摘要】：负债业务是银行资金的主要来源，是银行开展资产业务和中间业务等业务的基础。商业银行的负债规模和结构决定着资产的规模和投向，甚至决定着银行自身的命运。因此研究商业银行负债结构对银行的绩效的影响，探究商业商业银行合理的负债结构对帮助商业银行绩效的提高有着十分重要的意义。 随着金融市场的不断完善，利率市场化的不断推进，金融创新产品不断推出，，金融业竞争加剧，商业银行由于同质化经营使其在金融业的地位开始下降。再加上非银行金融机构各种更具有吸引力的新型理财产品的推出，导致了严重的资金分流现象，给商业银行的负债业务带来了极大的挑战。因此，商业银行亟需解决负债产品单一化、同质化的问题，不断调整自身负债结构，从而提高商业银行的经营绩效。 本文借鉴理论界的许多成果和观点，通过理论和实证相结合阐述银行的负债结构对绩效的影响。首先从理论上分析商业银行负债结构与绩效之间的关系，同时对我国商业银行负债结构和经营绩效现状进行了对比分析。然后选取除农业银行和光大银行外的14家上市商业银行2006年至2013年的数据进行实证分析。在实证分析部分，首先从安全性、盈利性、流动性和发展性四个方面选取指标，利用因子分析得到银行的综合绩效指标值，然后构建面板数据模型进行回归分析。研究结果表明：负债的总体水平与银行绩效存在显著的非线性的倒U型关系；短期负债对银行绩效有显著的正效应，而长期负债则起到相反的作用；被动负债与银行绩效存在显著的正相关关系，而主动负债却对银行绩效产生显著的负效应。 最后，结合我国银行业的行业特征和实证分析结果，提出以下四方面建议：加强内部系统开发与建设，控制负债规模与结构；加大存款种类和存款替代品创新，降低存款依赖；开拓多元化创新产品，增加主动负债占比；优化银行外部环境。
【关键词】：负债结构 综合绩效 因子分析 面板数据
【学位授予单位】：华东交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33;F830.42
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-8
• 第一章 绪论8-15
• 1.1 研究背景及研究意义8-9
• 1.1.1 研究背景8
• 1.1.2 研究意义8-9
• 1.2 文献回顾9-11
• 1.2.1 国外研究现状9-10
• 1.2.2 国内研究现状10-11
• 1.3 研究方法与内容框架11-13
• 1.3.1 研究方法11
• 1.3.2 研究内容框架11-13
• 1.4 主要创新和不足13-15
• 1.4.1 主要创新13-14
• 1.4.2 不足之处14-15
• 第二章 我国商业负债结构与绩效关系的理论分析15-22
• 2.1 商业银行负债结构和经营绩效内涵15-17
• 2.1.1 商业银行负债结构内涵15-16
• 2.1.2 商业银行经营绩效内涵16-17
• 2.2 商业银行负债管理相关理论17-18
• 2.3 商业银行负债结构与银行绩效关系的理论分析18-22
• 2.3.1 负债总体规模与银行绩效18-19
• 2.3.2 负债期限结构与银行绩效19-20
• 2.3.3 负债类型结构与银行绩效20-22
• 第三章 我国商业银行负债结构和经营绩效的发展现状分析22-38
• 3.1 我国商业银行的负债结构现状22-26
• 3.1.1 资产负债率普遍偏高22-23
• 3.1.2 负债期限以短期负债为主23-24
• 3.1.3 总负责中被动型负债占主导地位24-26
• 3.2 我国商业银行经营绩效现状分析26-38
• 3.2.1 我国商业银行的盈利性现状分析26-29
• 3.2.2 我国商业银行的安全性现状分析29-33
• 3.2.3 我国商业银行的流动性现状分析33-35
• 3.2.4 我国商业银行的发展性现状分析35-38
• 第四章 商业银行负债结构对银行绩效影响的实证分析38-54
• 4.1 模型基本设计38-39
• 4.1.1 研究样本选取38
• 4.1.2 变量的选取38-39
• 4.1.3 假设的提出39
• 4.2 商业银行绩效指标的因子分析39-45
• 4.3 回归分析及实证结果45-49
• 4.3.1 回归模型的建立45
• 4.3.2 面板数据的平稳性检验45-46
• 4.3.3 实证结果及分析46-49
• 4.4 不同性质商业银行的实证分析49-54
• 第五章 研究结论及对策建议54-59
• 5.1 研究结论54-55
• 5.2 对策建议55-59
• 5.2.1 加强内部系统开发与建设，控制负债规模与结构55
• 5.2.2 加大存款种类和存款替代品创新，降低存款依赖55-56
• 5.2.3 开拓多元化创新产品，增加主动负债占比56-57
• 5.2.4 优化银行外部环境57-59
• 参考文献59-62
• 个人简历 在读期间发表的学术论文62-63
• 致谢63

【参考文献】

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本文编号：1033581