中国商业银行不良资产影响因素的实证分析

发布时间：2020-10-11 04:24

　　 2017年以来,随着我国经济发展步入“新常态”,经济增长速度、增长结构、增长动力都发生着重大改变。在此背景下,我国商业银行不良贷款余额和不良贷款率均出现了不同程度的上涨,商业银行资产质量一度恶化,并且实际的情况可能远比账面上的数据更为严峻。根据2017年末的数据,我国制造业和批发零售业的不良贷款率更是高达4%左右,已处于历史较高水平。因此,在我国经济发展步入“新常态”和商业银行信贷质量恶化的背景下,探究宏微观经济因素和行业发展因素对我国商业银行不良资产的影响,不仅为商业银行不良资产影响因素的实证研究提供了一个全新的视角,同时也尝试为我国经济实现平稳过渡、成功转型提供理论借鉴。首先,本文对银行业不良资产的概念进行了定义,并且描述了我国银行业不良资产的现状和变动趋势,通过对比分析各行业不良资产的现状,我们得出应该密切关注制造业、批发零售业和房地产业的不良资产。由此推断,我们选取制造业PMI、社会消费品零售总额增长率和国房景气指数这些代表行业发展状况的指标,分别研究了他们与商业银行不良贷款率之间的变动关系。随后,针对商业银行的不良贷款率,我们运用逐步回归的方法,以7家上市商业银行2007-2017年中期和年度面板数据为样本,选取具有代表性的宏观经济变量和银行个体微观变量,同时选取制造业PMI、社会消费品零售总额增长率和国房景气指数,分步研究他们对不良贷款率的影响。实证结果发现:在宏观和微观经济方面,实际GDP的增长、人民币汇率的下降、商业银行的盈利能力上升以及贷款资产比例的下降都有利于降低我国商业银行的不良贷款率;并且在行业影响因素方面,制造业PMI指数的上升会降低商业银行的不良贷款率,相反,国房景气指数的上升会提高商业银行的不良贷款率。为了进一步检验上述结论的稳健和可靠性,同时研究房地产行业的快速发展是否影响到我国制造业的信贷质量,本文选取制造业的不良贷款率作为被解释变量,对上述影响因素进行回归分析,结果进一步证实了上述的结论。结合本文的实证分析,在经济结构转型和调整的新阶段,提出积极改善宏观经济金融环境,保持实际GDP的平稳增长,维持我国汇率基本稳定;与此同时,银行监督管理委员会应加强对我国银行业的监管,避免商业银行集中或者过多地进行放贷,提升商业银行自身盈利能力;并且积极地抑制房地产行业的泡沫和过度繁荣,积极推动制造业的升级发展,这些方法不失为帮助我国实现经济平稳转型,成功防范商业银行信贷风险、提升资产质量的一种策略。
【学位单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F832.33;F830.42
【文章目录】：
中文摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 研究背景和意义
        1.1.1 我国商业银行不良资产现状
        1.1.2 我国宏观经济的现状
        1.1.3 研究意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外文献综述
        1.2.2 国内文献综述
        1.2.3 文献综述总结
    1.3 研究方法及文章框架
    1.4 创新和不足
第2章 商业银行不良资产的分析
    2.1 不良资产的界定
    2.2 商业银行不良资产的现状分析
        2.2.1 不良资产的现状
        2.2.2 不良资产的变动分析
        2.2.3 各行业不良贷款率现状分析
    2.3 不良贷款率与行业因素的变动分析
        2.3.1 采购经理人指数与不良贷款率的变动分析
        2.3.2 社会消费品零售总额增长率与不良贷款率的变动分析
        2.3.3 国房景气指数与不良贷款率的变动分析
    2.4 本章小结
第3章 我国商业银行不良资产影响因素的实证分析
    3.1 设定面板数据模型
    3.2 数据的来源和分祈
    3.3 宏观因素对不良贷款率影响的实证分析
        3.3.1 变量说明
        3.3.2 选择面板模型
        3.3.3 模型回归结果
    3.4 微观因素对不良贷款率影响的实证分析
        3.4.1 变量说明
        3.4.2 选择面板模型
        3.4.3 模型回归结果
    3.5 行业因素对不良贷款率影响的实证分析
        3.5.1 变量说明
        3.5.2 选择面板模型
        3.5.3 模型回归结果
    3.6 本章小结
第4章 我国商业银行不良资产影响因素的稳健性检验
    4.1 变量说明与模型选择
    4.2 宏观经因素对制造业不良贷款率影响的实证分析
        4.2.1 变量说明
        4.2.2 选择面板模型
        4.2.3 模型回归结果
    4.3 微观因素对制造业不良贷款率影响的实证分析
        4.3.1 变量说明
        4.3.2 选择面板模型
        4.3.3 模型回归结果
    4.4 行业因素对制造业不良贷款率影响的实证分析
        4.4.1 变量说明
        4.4.2 选择面板模型
        4.4.3 模型回归结果
    4.5 本章小结
第5章 研究结论和政策建议
    5.1 主要结论
    5.2 政策建议
参考文献
致谢
学位论文评阅及答辩情况表

【参考文献】

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本文编号：2836062