非利息收入对城商行经营风险的影响分析

发布时间：2020-10-13 18:42

　　 利率市场化、金融脱媒、各银行竞争加剧等使得依靠传统存贷利差盈利的商业银行不能继续维持高盈利的发展目标,甚至可能减弱,各商业银行为了自身盈利能力目标的稳定和加强,开始发展非利息收入,以寻求新的发展渠道和利润增长点,形成多元化的收入结构,以此来冲减由于存贷利差缩减带来的收入下降以及单一经营业务面对更加开放的市场环境所存在的不确定性风险。理论上,基于范围经济理论、规模经济理论和资产组合理论分析,发展非利息收入形成多元化业务结构,对于风险的分散效应是有一定作用的,但实际上城商行作为我国银行业的特有形式,是由原来的部分城市信用社改制而成,其业务结构相对单一,服务范围主要是深耕当地、服务社区,这就导致其客户群体相较于其他中大型银行来说偏少,服务对象主要为当地的中小微企业和当地居民,在改制之后有其特殊性存在。基于此,本文选取城商行这个特殊群体针对非利息收入与银行风险的关系作进一步的研究。本文选取资产规模超过3000亿元的19家城商行2012—2016年的相关数据作为研究样本,以非利息收入占比和多元化收入指数分别作为衡量非利息收入发展和多元化收入结构的指标,从这两个方面考察非利息业务对城商行经营风险的影响。首先,本文对我国城商行的发展现状进行分析,发现城商行目前在大力发展非利息业务,并且非利息收入的同比增长率也是高于其他两类银行的,说明城商行在非利息业务的发展中取得了较好的成绩。其次,本文研究发现,实证分析的结果与理论分析结果并不一致,从理论分析上非利息业务的发展对城商行经营风险是有分散效应的;但是,从实证结果的分析知,非利息收入的增长会降低城商行的经营风险,但在统计上不显著;多元化收入结构对城商行经营风险的影响为负,说明城商行多元化的发展会增加其经营风险,在统计检验上也不显著。分析其原因是目前我国城商行非利息业务发展水平还不高,且规模也相对较小,与传统业务比较波动性是比较大的,这就增加了城商行营业收入的不稳定性,同时,其以提高盈利为目的而经营了多样化的产品,对风险的控制不够。因此,本文研究认为,城商行目前还是应该将更多的精力放在利息业务,进一步拓展利息业务的发展。
【学位单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F832.33;F830.42
【部分图文】：

大学硕士研究生学位论文 非利息收入对城商行经营风险的影响分析表 3.3 城商行样本 2012—2016 年非利息收入总量及占比年份 非利息收入（亿元） 非利息收入占比2016 605.45 16.96%2015 432.68 13.72%2014 350.42 13.79%2013 229.2 10.77%2012 178.58 9.80%数据来源：wind 资讯与 choice 金融终端）

不良贷款余额

17图 3.3 不良贷款率变化趋势（2）资本充足情况由表 3.6 可知，我国城市商业银行的资本充足率低于大型商业银行，但是都于股份制商业银行，由此可知，我国城商行能以自有资本承担损失的程度低于型商业银行，却高于股份制商业银行。表 3.6 2014—2017 年资本充足率大型商业银行 股份制商业银行 城市商业银行2017 14.65% 12.26% 12.75%
【参考文献】

相关期刊论文 前10条

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本文编号：2839556