存货质押融资中螺纹钢风险价值的控制

发布时间：2017-07-18 15:45

本文关键词：存货质押融资中螺纹钢风险价值的控制

【摘要】：针对钢材市场中存货质押融资业务的价格风险问题,以螺纹钢现货的价格为样本数据,采用经验值方法计算风险率与效率损失率,并与基于VaR历史模拟法的计算结果进行比较.结果表明,样本期间长度的选择对历史模拟法计算结果的优劣有一定影响,历史模拟法适合短期限的存货质押融资贷款.用回顾测试对计算结果进行检验,表明用VaR方法设定的质押率对控制螺纹钢价格风险更有效.
【作者单位】：东北大学工商管理学院;
【关键词】： 风险价值(VaR) 存货质押融资 价格风险控制 质押率
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171042,71101024)
【分类号】：F426.31;F406.7;F224
【正文快照】： 为解决中小企业融资难问题,存货质押融资模式作为物流金融的一种运作模式,越来越多地应用于各金融机构、贷款企业和物流企业,成为新兴的物流金融领域中最为重要的形式之一.然而,从现有理论和实务研究来看,存货质押融资业务的风险管理一直是制约其发展的关键,其中价格风险更是

【参考文献】

中国期刊全文数据库前2条

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【共引文献】

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1 李毅学;;物流金融创新下存货质押融资合约设计风险控制——以江西邮政速递物流公司开展的质押监管为例[J];华东经济管理;2012年07期

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