基于RAROC的我国商业银行经济资本配置效率研究

发布时间：2017-08-27 06:03

  本文关键词：基于RAROC的我国商业银行经济资本配置效率研究

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【摘要】：在全球经济金融出现一体化的背景下,一方面,国际金融环境发生了变化,金融并购事件不断发生,越来越多的国家将继续扩大其资产规模;另一方面,金融脱媒的产生。为了开拓新的市场而愿意承担更高的风险成本,但对可能造成的损失准备没有提供相应的银行资本水平。巨大的连锁效应及破坏性往往在资金链条发生断裂的情况下发生。在经济全球化不断发展的今天,金融业在经济中的重要性越来越得到凸显,其是否健康稳定的发展直接影响到一国经济的运行状况。企业只要有经济活动就会存在风险,而商业银行作为我国金融业的核心组成部分,经营对象的特殊性决定了其所面临的风险有别于其他的一般企业。20世纪70年代,银行业经营危机让全世界震惊,由此催生出了著名的银行业公约《巴塞尔资本协议Ⅰ》,其确立了全球统一的银行风险管理标准。而面对金融机构和金融监管过程中出现的新问题《巴塞尔新资本协议》(以下简称“新资本协议”)、《巴塞尔资本协议Ⅲ》也相继出台,新资本协议代表着未来银行业风险管理和资本监管的发展方向。我国对于资本管理应给予足够重视,在银行资本金不断增加的时候,对于风险管理的模式和方法,必须考虑改变监管思路,采取更有效的措施来确保盈利性、流动性和风险性三者的协调统一。实际上,国外先进银行在20年前就已将经济资本作为其一种管理工具。由于经济资本可以将风险和收益与资本三者结合起来进行考虑,确保经营收益的同时更加关注风险的发生,才能规避追求单个资产规模的扩大,才能有效的实现风险预警,最大限度地降低和分散风险。由于我国经济资本配置还不那么成熟,因此,经济资本配置研究具有深刻的理论意义与较强的现实意义。本文在梳理国内外经济资本配置理论的基础上,根据国外配置的实践经验,结合我国四家大型商业银行的实际情况,对我国银行业资本配置进行实证研究,进而提出配置的对策建议。本文共分为六个章节第一章导论。简述本文的研究背景与意义以及相关文献综述,并简述了文章的创新点与不足。第二章商业银行经济资本配置概述。首先介绍了经济资本配置的三种方式,由于经济资本计量是经济资本配置的基础,所以本章按照风险的类型详细介绍了经济资本的计量,随后对商业银行经济资本配置进行了介绍,为第四章的实证部分做了铺垫。第三章我国商业银行经济资本配置现状及存在的主要问题。本章分为两大块,第一部分介绍了我国商业银行经济资本配置的现状,由于实证部分分别选取了两家国有商业银行与两家股份制商业银行,所以本章分别对我国国有、股份制商业银行的现状进行了阐述。第二部分分析了我国商业银行经济资本配置存在的主要问题。第四章基于RAROC波动的我国商业银行经济资本配置效率实证分析。本章是本文的重点,使用了RAROC模型对我国商业银行经济资本配置效率进行分析。依据第三章我国商业银行经济资本配置中存在的问题,选取了适合我国商业银行自身的计量模型进行实证分析。通过实证分析的结果得出要想提高配置效率,我国商业银行需扩大资产业务规模,将资本更多的配置在资产业务当中。第五章提高我国商业银行经济资本配置管理能力的对策建议。通过第三章我国商业银行经济资本配置存在的主要问题与第四章实证分析的结果,提出了相应的对策建议。
【关键词】：商业银行 经济资本 配置 效率 RAROC
【学位授予单位】：云南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33;F830.42
【目录】：

• 摘要3-5
• Abstract5-10
• 第一章 导论10-22
• 第一节 研究背景及研究意义10-13
• 一、选题背景10-12
• 二、本文的现实意义12-13
• 第二节 文献综述13-18
• 一、基础理论13-14
• 二、经济资本计量理论14-15
• 三、经济资本配置理论15-18
• 第三节 研究方法与思路18-21
• 一、研究方法18-19
• 二、研究思路19-20
• 三、研究路线图20-21
• 第四节 创新点与不足21-22
• 一、本文主要创新之处21
• 二、本文的不足之处21-22
• 第二章 商业银行经济资本配置概述22-28
• 第一节 商业银行经济资本配置方式22-23
• 一、单独经济资本22
• 二、边际经济资本22-23
• 三、分散化经济资本23
• 第二节 商业银行经济资本计量23-26
• 一、信用风险资本的计量24-25
• 二、市场风险资本的计量25
• 三、操作风险资本的计量25-26
• 第三节 商业银行经济资本配置26-28
• 第三章 我国商业银行经济资本配置现状及存在的主要问题28-34
• 第一节 我国商业银行经济资本配置现状28-30
• 一、国有商业银行经济资本配置现状28-29
• 二、股份制商业银行经济资本配置现状29-30
• 第二节我国商业银行经济资本配置存在的主要问题30-34
• 一、技术水平落后，导致风险计量不准确。30-31
• 二、风险计量类型不完整、不准确31
• 三、对经济资本配置的认识存在片面性31-32
• 四、管理层决策作用有待提高32
• 五、缺乏风险管理方面专业人才的培养32-34
• 第四章 基于RAROC波动的我国商业银行经济资本配置效率实证分析34-52
• 第一节 理论基础34-36
• 一、RAROC的涵义34-35
• 二、RAROC的作用35-36
• 第二节 指标数据选取及简单的计算过程36-52
• 一、经济资本的近似计算37-39
• 二、RAROC的计算39-50
• 三、基于RAROC波动计算出四家银行的经济资本配置效率50
• 四、小结50-52
• 第五章 提高我国商业银行经济资本配置效率的对策建议52-57
• 第一节 完善涵盖多种风险类型的经济资本管理机制52
• 第二节 加强对经济资本配置理念的认识52-53
• 第三节 提高技术水平完善数据库建设53-54
• 第四节 研发适合我国国情的风险计量模型54-55
• 第五节 加快建立业务调整机制55
• 第六节 培育全面风险管理文化55-57
• 结论与展望57-59
• 参考文献59-62
• 致谢62-64
• 本人在读期间完成的科研成果64

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

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2 彭建刚;吕志华;张丽寒;屠海波;;基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理及数学证明[J];湖南大学学报(自然科学版);2007年12期

3 刘元庆,黄毅;经济资本在我国商业银行风险管理中的应用[J];经济导刊;2005年12期

4 罗小云;;对农业银行全面实施经济资本管理的思考[J];企业经济;2006年05期

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6 武剑;论商业银行经济资本的配置与管理[J];新金融;2004年04期

7 谭莹;国外商业银行经济资本配置法及其在我国运用的可能性[J];株洲工学院学报;2005年06期

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本文编号：744701