我国商业银行内部资金转移定价研究

发布时间：2017-09-28 06:42

  本文关键词：我国商业银行内部资金转移定价研究

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【摘要】： 随着中国金融市场的开放,中国商业银行面临着严峻的挑战,这挑战不仅来源于外部的同业竞争,也同时来自于内部的管理需求。在资本约束化、利率市场化的大背景下,采用内部资金转移定价是大势所趋,这种与国际接轨的管理手段有助于银行经营利润和管理国际化水平的提高。商业银行内部资金转移定价体系作为可以将利率风险集中管理,并充分利用资金价格的杠杆作用有效配置资源的现代化科学管理方式,引起了越来越多学者的关注和研究。 本文首先对商业银行内部资金转移定价体系的内涵、架构和职能及该体系在银行管理中的运作机制等理论基础进行了初步介绍,并对比了西方商业银行内部资金转移定价体系发展过程中的定价模式和定价方法。接下来分析了我国商业银行所处的金融环境,对在我国推行内部资金转移定价体系进行了可行性分析,并在此基础上,开始着手构建适合我国商业银行的内部资金转移定价体系。我国商业银行内部资金转移定价体系的建立应当遵循全局性、有效性、可操作性的原则,构造内部收益率曲线作为代表银行资金机会成本和机会收益的FTP定价曲线。除一些规模较小、基本只在本地开展业务的小型商业银行以外,我国商业银行较宜采用区域分中心型内部资金管理组织结构根据自己的需求,结合我国的实际情况合理选择内部资金转移定价模式。然后论述了内部资金转移定价在我国商业银行实施的难点并对内部资金转移价格体系的推行给出相关建议。最后对某商业银行市分行运用内部资金转移定价实施人民币全额资金管理的案例做了分析。
【关键词】：内部资金转移定价 商业银行 利率市场化
【学位授予单位】：中国海洋大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2009
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-9
• 1 绪论9-17
• 1.1 选题背景9-12
• 1.1.1 资本约束化背景9
• 1.1.2 利率市场化改革背景9-11
• 1.1.3 资产负债管理的重要性11-12
• 1.2 文献回顾12-15
• 1.2.1 国外研究的综述12-13
• 1.2.2 国内研究的综述13-15
• 1.3 本文的研究方法15
• 1.4 本文的体系结构15-16
• 1.5 本文的创新之处16-17
• 2 商业银行内部资金转移定价概述17-28
• 2.1 内部资金转移定价的基本概念17-22
• 2.1.1 内部资金转移价格的机理17-18
• 2.1.2 内部资金转移定价体系的作用18-19
• 2.1.3 内部资金转移定价的基本原则19-20
• 2.1.4 组织结构20-22
• 2.2 商业银行内部资金转移定价模式22-25
• 2.2.1 单资金池模式22-23
• 2.2.2 多资金池模式23-24
• 2.2.3 期限匹配模式24-25
• 2.3 内部资金转移价格的定价方法25-28
• 3 我国商业银行内部资金管理的历史和现状28-33
• 3.1 我国商业银行内部资金管理的历史简介28-29
• 3.2 我国商业银行内部资金管理的现状29-33
• 3.2.1 资金管理架构29-30
• 3.2.2 定价机制30-31
• 3.2.3 激励机制31-33
• 4 我国商业银行内部资金转移定价体系的重构33-39
• 4.1 我国商业银行内部资金转移定价体系的建立原则33-34
• 4.2 我国商业银行内部资金转移定价的结构选择34-35
• 4.3 转移定价模式选择35
• 4.4 转移定价方法选择35-39
• 4.4.1 市场收益率曲线35-36
• 4.4.2 内部收益率曲线36-37
• 4.4.3 FTP 曲线的调整37-39
• 5 内部资金转移定价在我国商业银行实施的难点及解决方法39-45
• 5.1 人民币金融市场不健全所带来的FTP 定价基准问题39-40
• 5.2 市场上非理性竞争行为的存在所带来的市场竞争力问题40-41
• 5.3 原有利益格局被打破所带来的分行利益再分配问题41-42
• 5.4 FTP 新理念、新技术的引入所带来的学习和运用问题42
• 5.5 人民币市场对冲工具的匮乏所带来的市场风险管理问题42-43
• 5.6 综合评价资金成本、营运成本和风险成本所带来的产品盈利性分 析问题43
• 5.7 银行主要产品的定价与市场的资金价格脱节的问题43-45
• 6 案例研究45-49
• 6.1 定价模式45
• 6.2 定价方法45-47
• 6.3 实施效果47-49
• 结论与展望49-50
• 参考文献50-52
• 致谢52-53
• 个人简历53
• 发表的学术论文53

【引证文献】

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 马硕;商业银行内部资金转移定价问题研究[D];西南财经大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 张景明;商业银行内部资金转移定价管理研究[D];天津大学;2011年

2 许红辉;中小商业银行内部资金转移定价研究[D];浙江大学;2011年

3 李志明;包商银行内部资金转移定价研究[D];内蒙古大学;2013年

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本文编号：934378