股指期权推出对股票市场波动性的影响

发布时间：2022-01-09 05:56

　　本文选取2011年2月8日到2019年2月9日上证50指数日收盘价数据,建立ARMA-GARCH模型分析上证50ETF期权的推出对上证50指数波动率的影响。分析发现从长期上来看,股指期权的推出一定程度上平抑了股票市场的波动性。 

【文章来源】：内江科技. 2019,40(10)

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【参考文献】：
期刊论文
[1]股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响:以KOSPI200股指期权为例[J]. 熊熊,张宇,张维,张永杰.  系统工程理论与实践. 2011(05)



本文编号：3578096