误差修正模型的高频数据统计套利策略研究——基于期货铜的应用

发布时间：2022-07-19 11:38

　　本文主要介绍了统计套利的基本含义和基于协整的交易策略,之后选取了国内期货市场中具有代表性的沪铜1907和沪铜1908的的5分钟的高频交易数据来进行实证研究,其中包括相关系数检验、平稳性检验及协整检验等方法,最后根据检验的结果建立了误差修正模型并制定了套利策略,并依据建立的套利策略对历史数据进行了回测,根据回测结果对套利策略及模型的有效性给与了评估。 

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【参考文献】：
硕士论文
[1]基于协整分析的统计套利策略研究[D]. 蔡志成.杭州电子科技大学 2014
[2]基于协整的股指期货套利研究[D]. 仇中群.中国科学技术大学 2009



本文编号：3663348