上海原油期货与国际原油现货价格关系的协整研究

发布时间：2023-03-14 22:05

　　原油对一国实体经济和国防安全影响重大,关乎国计民生。上海原油期货的推出,是新时代我国深化金融供给侧结构性改革、扩大金融市场对外开放的重要标志。本文通过设定VAR模型,运用变量平稳性检验、协整检验、Granger因果关系检验等统计方法,对上海国际能源交易所原油期货主力SC合约在价格方面进行了实证研究。研究显示,上海原油期货价格和国际原油现货价格之间具有长期均衡关系,二者存在很强的联动性。

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
1 文献综述
2 数据来源和模型构建
    2.1 数据来源和数据处理
    2.2 研究方法与模型构建
3 实证分析
    3.1 ADF检验和稳定性检验
    3.2 协整关系检验
    3.3 Granger因果关系检验
    3.4 VAR模型结果与脉冲响应函数
    3.5 方差分解
4 结语



本文编号：3762837