次分数布朗运动下再装期权定价

发布时间：2023-04-28 15:22

　　由于次分数Brown运动具有更一般的高斯过程特性,假设股票价格满足次分数Brown运动驱动的随机微分方程,在此基础上,应用次分数相关的随机分析理论,建立次分数下相应的金融数学模型,并借助保险精算方法对该模型进行求解,从而得到次分数Brown运动下的再装期权的定价公式.

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【文章目录】：
0 引言
1 次分数布朗运动环境下金融市场数学模型
2 再装期权定价
3 结论



本文编号：3804064