基于交叉数据随机波动模型的实证研究

发布时间：2017-07-07 17:12

  本文关键词：基于交叉数据随机波动模型的实证研究

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【摘要】：在随机波动模型的基础上,结合交叉数据的特点,提出了交叉数据随机波动模型,综合对比与分析金融市场相关品种的价格波动关系.首先,应用离散小波变换,对数据进行滤波;其次,采用伪极大似然估计方法对系统模型进行参数估计;然后,运用遗传算法,对各个子模型进行参数寻优;最后应用交叉数据随机波动模型对我国期货市场上大豆、豆油、豆粕三品种进行实证分析.实证表明,交叉数据随机波动模型可以较理想地反映豆类三者之间价格波动的关系,说明相关品种之间存在较强的波动持续性.
【作者单位】： 河北省科技金融重点实验室;河北金融学院基础课教学部;
【关键词】： 交叉数据 随机波动模型 小波分析 伪极大似然估计 遗传算法
【基金】：河北省科技金融重点实验室2014年度开放基金课题(HBTFKL201414) 河北金融学院应用数学优秀基础学科基金项目资助课题
【分类号】：F224;F323.7;F724.5
【正文快照】： 1 引言 在传统的量化投资中,波动率既可以用于描述金融市场的不确定性,又可以用于分析投资策略的风险性.对波动的研究主要侧重于波动频度、振幅的特性阐释,但是往往忽略相关品种间波动的依赖性分析.随着我国金融市场的不断完善,交易品种的多样化,金融市场品种的替代与互补效

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本文编号：531072