时间分数阶期权定价模型的一类有效差分方法

发布时间：2017-07-29 07:23

  本文关键词：时间分数阶期权定价模型的一类有效差分方法

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【摘要】：时间分数阶期权定价模型(时间分数阶Black-Scholes方程)数值解法的研究具有重要的理论意义和实际应用价值.对时间分数阶Black-Scholes方程构造了显-隐格式和隐-显差分格式,讨论了两类格式解的存在唯一性,稳定性和收敛性.理论分析证实,显-隐格式和隐-显格式均为无条件稳定和收敛的,两种格式具有相同的计算量.数值试验表明:显-隐和隐-显格式的计算精度与经典Crank-Nicolson(C-N)格式的计算精度相当,其计算效率(计算时间)比C-N格式提高30%.数值试验验证了理论分析,表明本文的显-隐和隐-显差分方法对求解时间分数阶期权定价模型是高效的,证实了时间分数阶Black-Scholes方程更符合实际金融市场.
【作者单位】： 华北电力大学数理学院;
【关键词】： 时间分数阶期权定价模型 显-隐格式 稳定性 收敛性 数值试验
【基金】：国家自然科学基金(11371135) 中央高校基本科研业务费专项资金(2014ZZD10;13QN30)
【分类号】：O241.82
【正文快照】： §1引言 时间分数阶期权定价模型(时间分数阶Black-Scholes方程)是金融工程中期权定价的重要数学模型.在实际金融市场上,标准的Black-Scholes(B-S)期权定价模型的广泛应用带动了整个金融衍生产品市场的蓬勃发展W.但标准的B-S模型包含了许多假设前提,通过对股票市场的观察和研

【参考文献】

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本文编号：588004