混频数据、投资冲击与中国宏观经济波动

发布时间：2018-03-17 16:16

  本文选题：DSGE模型　切入点：贝叶斯方法　出处：《经济研究》2017年06期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：使用中国数据估计DSGE模型时,由于缺乏季度的支出法消费、投资数据,一般使用月度的社会消费品零售额、固定资产投资数据加总作为替代。本文利用这一数据对DSGE模型进行贝叶斯估计,发现参数估计结果会出现系统性偏差;而使用年度的支出法消费、投资数据进行估计,模型的样本外预测绩效总体更优。基于这一结果,将年度频率的支出法投资、消费数据与季度频率的GDP、货币、通胀数据相结合,同时又结合投资品价格的年度(1992—1997年)、半年度(1998—2002年)和季度(2003—2016年)数据,对模型重新估计并进行方差分解。结果表明:中国产出波动的最主要解释因素是与投资相关的冲击,其次为货币政策冲击、持久性技术冲击和外生需求冲击。
[Abstract]:When using the Chinese data to estimate the DSGE model, due to the lack of quarterly expenditure method consumption, investment data, the general use of monthly retail sales of consumer goods, In this paper, we use this data to estimate the DSGE model, and find that the result of parameter estimation will appear systematic deviation, while the annual expenditure method is used to consume, and the investment data is used to estimate. On the basis of this result, combining the annual rate of expenditure method, consumption data with quarterly frequency of GDP, currency, inflation data, At the same time, the model is reestimated and decomposed according to the annual data of investment prices (1992-1997, semi-annual, 1998-2002) and quarterly (2003-2016). The results show that the most important explanation for the volatility of Chinese output is the impact related to investment. The second is monetary policy shock, persistent technology impact and exogenous demand impact.
【作者单位】： 河南大学金融与证券研究所;
【基金】：国家社科基金(14BJL053,15CJY011) 全国统计科学研究项目(2016LY01) 新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心的资助
【分类号】：F124;F224

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本文编号：1625512