MIDAS类模型的估计及其应用研究

发布时间：2018-05-05 09:29

本文选题：MIDAS模型 + 月度PMI　；参考：《数学的实践与认识》2017年21期

【摘要】：根据MIDAS类模型的不同形式及内部结构,推导出了MIDAS类模型的非线性最小二乘估计方法的具体过程,并以此分析了高频月度PMI对低频季度GDP的预测能力及作用路径.实证结果表明:MIDAS模型类模型能够提取更多高频变量PMI的月度数据信息,当滞后阶数变动到18阶时,U-AR(1)-MIDAS模型拟合效果及样本内预测精度表现最优.
[Abstract]:According to the different forms and internal structures of MIDAS model, the concrete process of nonlinear least square estimation method of MIDAS class model is deduced, and the prediction ability and action path of high frequency monthly PMI to low frequency quarterly GDP are analyzed. The empirical results show that the MIDAS model can extract more monthly data information of high-frequency variable PMI, and when the lag order changes to 18 order, the fitting effect of U-ARDAS model and the performance of prediction accuracy in samples are optimal.
【作者单位】：内蒙古财经大学统计与数学学院;东北财经大学经济学院;
【基金】：国家社会科学基金重大项目《新常态下我国宏观经济监测和预测研究》(15ZDA001) 内蒙古自然科学基金项目《结构转换GARCH建模及其在金融资产收益波动中的应用》(2016MS0716) 我国高等教育扩张背景下过度教育的特征效应及政策研究(13CJY010) 内蒙古财经大学教育改革专项(JXYB1603)
【分类号】：F124;O211.61

【相似文献】