信贷资产证券化对我国商业银行流动性风险影响的实证研究

发布时间：2017-10-25 06:27

  本文关键词：信贷资产证券化对我国商业银行流动性风险影响的实证研究

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【摘要】：文章在阐述了信贷资产证券化对商业银行流动性风险影响机理的基础上,选用我国16家上市商业银行2007~2015年的季度数据,选取能够代表商业银行流动性风险和信贷资产证券化的相关指标构建指标体系,运用面板向量自回归模型(PVAR模型)进行实证研究。研究结果表明,信贷资产证券化有助于商业银行降低流动性风险。最后根据实证研究结论提出充分发挥资产证券化作用、降低商业银行流动性风险的对策建议。
【作者单位】： 西北师范大学;
【关键词】： 信贷资产证券化 PVAR模型 商业银行 流动性风险
【分类号】：F832.4
【正文快照】： 20世纪70年代后期开始,发达国家特别是美国出现了信贷资产证券化趋势,即银行把一组欲转换为流动性的资产直接或间接地组成资产集合(资产池),然后进行标准化、证券化,最终向市场出售。相对于国外成熟的运作模式,我国信贷资产证券化的发展较晚,2005年开启试点,结合我国当前金融

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本文编号：1092480