金融市场超扩散行为的随机游走模拟

发布时间：2018-01-05 14:38

  本文关键词：金融市场超扩散行为的随机游走模拟　出处：《陕西师范大学学报(自然科学版)》2017年03期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：用扩散指数来衡量股票市场随机行走的特征,并对中国股票市场高频数据的扩散指数进行了实证研究。结果表明:中国股市与其他股市具有相似的短暂非高斯行为,表现出超扩散;但是中国股市的长期行为更加丰富,在不同阶段具有明显不同的扩散指数。通过一维的扩散模型进行模拟,解释了不同价格时间序列的扩散指数值产生差异的机制。
[Abstract]:To measure the characteristics of the stock market with random walk diffusion index, and the Chinese stock market high frequency data diffusion index for empirical research. The results show that the Chinese stock market and other stock markets have similar short non Gauss behavior, performance surplus diffusion; but the long-term behavior of the stock market China more abundant, are obviously different in different diffusion index stage. Simulated by one-dimensional diffusion model, explain the diffusion of different price time series refers to the numerical difference mechanism.

【作者单位】： 陕西师范大学物理学与信息技术学院;
【基金】：国家自然科学基金(11147020,11305098,11675096) 陕西师范大学交叉学科培育计划(5)
【分类号】：F832.5;O211.6
【正文快照】： PACS:89.65.Gh人类社会与自然界一样,在一些系统的行为中包含了强烈的随机性。在对此类现象的理解中,统计物理提供了重要的工具。近年来,统计物理学家应用统计物理学方法建立了一个新的研究领域——金融物理。研究始于国外学者Mantegna等人发表的关于股票市场高频数据的统计分

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本文编号：1383570