基于遗传编程算法的股票市场量价关系研究

发布时间：2018-01-16 02:29

  本文关键词：基于遗传编程算法的股票市场量价关系研究　出处：《金融理论与实践》2017年01期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：采用核密度加权局域均值函数估计的方法获取非预期交易量信息,并采用遗传编程的方法,寻找股票价格与交易量之间的函数关系式。研究表明,传统的线性与二次型量价关系表达式可能会导致本质上的错误,两者的函数关系复杂且因市场规模、市场行情的不同而不同。然而同时剔除预期交易量和预期收益率信号后,两者的非预期信号呈现明显的负线性相关性,这种相关性不受市场规模或行情的影响。
[Abstract]:By using the method of kernel density weighted local mean function estimation for non expected trading volume information, and using the method of genetic programming, find the function relationship between the stock price and trading volume. The results show that the traditional linear and two type expression may lead to the relationship between price and volume on the nature of the error function between complex and because of the size of the market, the market is different. However, at the same time excluding the expected trading volume and the expected rate of return signal, non expected signal both showed a negative significant linear correlation, the correlation is not affected by the size of the market or the market.

【作者单位】： 对外经济贸易大学金融学院;
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 一、引言股票市场价格与交易量的关系研究对于我国稳健推进资本市场的发展具有重要的理论指导意义,同时对于中国股票市场广大投资者具有实践指导意义。Karpoff[1]指出,量价关系的研究具有如下几个重要意义:第一,从股票市场建设来看,交易量与价格是金融市场上最基本的变量,量价

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本文编号：1431169