现代风险模型的扩散逼近与最优投资

发布时间：2018-01-17 18:07

  本文关键词：现代风险模型的扩散逼近与最优投资　出处：《山东大学学报(理学版)》2017年05期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： 保单进入过程 鞅中心极限定理 扩散逼近 最优投资

【摘要】：采用基于保单进入过程的现代风险模型刻画保险公司的盈余过程,利用鞅中心极限定理证明此类风险过程可逼近为具有时变漂移率的扩散过程。在此基础上,假定保险人购买固定比例再保险并投资Black-Scholes金融市场,研究了最小化破产概率的投资决策问题。运用动态规划原理,获得了最优策略以及值函数的显式表达式。
[Abstract]:A modern risk model based on policy entry process is used to describe the earning process of insurance companies. The martingale central limit theorem is used to prove that this kind of risk process can be approximated as a diffusion process with time-varying drift rate. Assuming that the insurer buys fixed proportion reinsurance and invests in the Black-Scholes financial market, the investment decision problem of minimizing the ruin probability is studied. The dynamic programming principle is used. The optimal strategy and the explicit expression of the value function are obtained.
【作者单位】： 淮北师范大学管理学院;
【基金】：安徽省自然科学基金资助项目(1608085QG169) 安徽省高校优秀青年人才支持计划重点资助项目(gxyq ZD2016104) 安徽省高校自然科学研究一般项目(KJ2014B16)
【分类号】：F224;F830.59
【正文快照】： 网络出版地址:http://kns.cnki.net/kcms/detail/37.1389.N.20170426.1546.008.html0引言传统的保险风险理论一般将保险公司的盈余过程刻画为经典的Cramér-Lundberg模型。该模型是基于聚合观点和保费收入的线性假定而得到的,忽略了保单信息以及保费收入与索赔支出之间的内在

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 董晓娜;郝振莉;闫海峰;;相对在险收益限制下的最优投资策略[J];河南科学;2008年06期

2 王亦奇;刘海龙;徐维东;;嵌入收益保证股票挂钩票据的最优投资策略[J];管理工程学报;2011年02期

3 王亦奇;刘海龙;刘富兵;;灵活收益保证设定形式下的最优投资策略[J];系统工程理论与实践;2011年06期

4 阳军;孟卫东;熊维勤;;不确定条件下最优投资时机和最优投资规模决策[J];系统工程理论与实践;2012年04期

5 林美政;一个企业最优投资问题[J];云南民族学院学报(自然科学版);1995年02期

6 郭思培,何穗;一类摩擦市场的最优投资组合及其算法研究[J];华中师范大学学报(自然科学版);2003年02期

7 郭文旌;雷鸣;;跳跃盈余下的保险最优投资[J];兰州大学学报(自然科学版);2008年04期

8 孙宗岐;刘煜;;双复合泊松风险保险公司最优投资策略[J];重庆文理学院学报(自然科学版);2011年01期

9 李伟舵;罗琰;李君安;;具有线性消费模式的最优投资研究[J];深圳信息职业技术学院学报;2012年03期

10 杨德生;可卖空股票和借贷的最优投资策略[J];同济大学学报(自然科学版);2003年02期

相关会议论文 前10条

1 张义波;;证券数目增加时最优投资组合的风险变化分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年

2 王光臣;吴臻;;一类最优投资组合和消费率选择问题[A];第二十二届中国控制会议论文集（上）[C];2003年

3 许若宁;李楚霖;;模糊收益率的获取及最优投资组合决策[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会论文选集[C];2002年

4 张鸿雁;肖q，

本文编号：1437355