我国商业银行贷款定价影响因素实证研究

发布时间：2018-01-23 22:52

  本文关键词： 贷款定价 利率市场化 贷款利率浮动量 财务状况　出处：《华中科技大学》2014年硕士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：贷款定价是商业银行管理中至关重要的环节，利率市场化改革在中国不断推进，贷款自主定价是我国利率市场化的必然要求。构建科学合理的贷款定价模型，完全行使贷款定价自主权，对我国商业银行的高效管理和健康发展有着非常重大的意义。 本文以2004-2012年我国上市企业贷款数据作为样本，从企业的微观层面角度来探讨银行的贷款定价决策，选择贷款利率浮动量而不是银行贷款利率作为本文的被解释变量，借助多元回归分析方法，实证研究商业银行贷款定价的影响因素，探讨描述银行贷款变量以及公司的财务状况指标对银行贷款定价的影响。本文的实证研究结果表明，贷款金额、贷款类型以及贷款银行属性对贷款利率都有着显著的影响，贷款金额越高，贷款利率浮动量越大，担保贷款比信用贷款的贷款利率高，国有制商业银行的贷款定价普遍比股份制商业银行低；研究结果也显示，借款企业财务状况在商业银行贷款定价过程中发挥了重要作用，企业潜在抵押率、未分配利润率、长期资本负债率、流动比率与银行贷款利率均呈现显著的负向关系，上述财务指标越高，银行贷款利率浮动量越小，而企业的资产负债率越高，销售增长率越高，，贷款利率上浮程度就越大，贷款利率越低。同时，影响长期贷款和短期贷款、担保贷款和信用贷款的主要因素均存在差异。
[Abstract]:Loan pricing is a crucial link in the management of commercial banks. The reform of marketization of interest rate is continuously promoted in China. The independent pricing of loans is the inevitable requirement of the marketization of interest rates in China. A scientific and reasonable loan pricing model is constructed. It is of great significance for the efficient management and healthy development of Chinese commercial banks to fully exercise the autonomy of loan pricing. This paper takes the loan data of Chinese listed enterprises from 2004-2012 as a sample to discuss the loan pricing decision of banks from the microcosmic perspective of enterprises. Choosing the floating amount of loan interest rate rather than the bank loan interest rate as the explanatory variable of this paper, with the help of multiple regression analysis, empirical study of commercial bank loan pricing factors. This paper discusses the impact of bank loan variables and the financial status of the company on the pricing of bank loans. The empirical results of this paper show that the amount of loans. Loan types and loan bank attributes have a significant impact on the loan interest rate. The higher the loan amount, the larger the fluctuation of loan interest rate, and the higher the guaranteed loan interest rate is than the credit loan loan interest rate. The loan pricing of state-owned commercial banks is generally lower than that of joint-stock commercial banks. The results also show that the financial situation of the borrowing enterprises plays an important role in the pricing process of commercial bank loans, the potential mortgage ratio, undistributed profit margin, long-term capital debt ratio. The higher the financial index, the smaller the floating amount of bank loan interest rate, and the higher the asset-liability ratio, the higher the sales growth rate. The higher the interest rate, the lower the interest rate. At the same time, the main factors affecting long-term and short-term loans, guarantee loans and credit loans are different.
【学位授予单位】：华中科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.33;F832.4

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本文编号：1458449