风险定价中关于信度估计的一些扩展

发布时间：2020-03-19 12:10

【摘要】：信度理论是一种定量方法,保险人可以借助这种方法对单个或一组风险进行经验费率厘定,即根据承保经验来调整未来的保费。一般来说,信度保费是由个体保费和集体保费的加权平均组成。在经典的单合同的Buhlmann信度理论中,假设在风险给定的条件下,投保人的历史索赔是独立同分布的。在Buhlmann-Straub信度模型中,假设在风险给定条件下方差和风险是成比例的。近年来,通过增加维数、变换损失函数、考虑风险间的非独立性等的研究,得到了很多更一般的信度模型。 本文首先给出了一种更一般的均值形式在特定的指数分布族条件下的独立性和无偏性,然后得到了在广义加权Esscher损失函数下改进的信度估计,并讨论了其在特定条件下的相合性；最后给出了风险间具有共同效应的广义线性混合效应信度模型,得到了未来索赔的信度估计预测与风险参数的信度估计。
【学位授予单位】：新疆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F224;F840

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 成世学;关于可信性模型的若干评注[J];应用概率统计;2002年04期

2 温利民;林霞;王静龙;;平衡损失函数下的信度模型[J];应用概率统计;2009年05期

3 王筑娟;温利民;;具有共同效应的信度回归模型[J];应用概率统计;2011年03期

4 温利民;龚海林;王静龙;;具有风险相依结构的B，

本文编号：2590203