基于数据的银行信贷行业的信用风险研究
发布时间:2021-05-13 14:52
目前多数研究利用美国旧金山市KMV公司于1997年建立的模型(KMV模型)计算企业年违约距离来评估具体企业的信用风险,但缺乏信贷行业的信用风险评估方法,也不能给出随时间变化的信用风险.首先提出基于数据的信贷行业随时间动态演化的信用风险评估模型,然后利用2016年18个行业的数据得到了中国信贷行业动态演化的信用风险,该信用风险随时间演化特征可分为波动上升、下降后波动、下降后稳定、稳定四种类型.进一步研究发现金融业、科学研究和技术服务业、信息传输软件和技术服务业这三个行业动态演化的信用风险平均值高且不稳定,住宿和餐饮业的信用风险很高但是比较平稳,其他行业的信用风险较低且较平稳.
【文章来源】:经济数学. 2020,37(02)
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
1 引 言
2 信贷行业信用风险评估模型
2.1 资产价值Vι(t)的估计
2.2 上市公司基础倒闭状态计算
2.3 信贷行业信用风险计算
3 信贷行业信用风险实例研究
3.1 数据选取
3.2 结果分析
3.2.1 信贷行业信用风险演化特征
1)波动上升
2)下降后低值低幅波动
3)下降后稳定
4)稳定
3.2.2 信贷行业信用风险稳定性
3.2.3 信贷行业平均信用风险
3.2.4 信贷行业中上市公司倒闭状态分析
4 结 论
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于违约状态联合概率的商业银行信贷资金行业间优化配置模型[J]. 曹勇,李孟刚,李刚,常友玲. 系统管理学报. 2018(05)
[2]中国分行业违约概率的顺周期性研究——基于非线性因果的动态实证分析[J]. 李楠,陈暮紫. 数理统计与管理. 2018(05)
[3]我国非上市公司信用风险度量的研究——基于期权定价PFM模型和支持向量机SVM回归分析[J]. 刘艳春,崔永生. 辽宁大学学报(哲学社会科学版). 2016(06)
[4]基于小世界网络的企业间关联信用风险传染延迟效应[J]. 李永奎,周宗放. 系统工程. 2015(09)
[5]基于KMV模型的中国上市公司信用风险评估研究[J]. 蒋彧,高瑜. 中央财经大学学报. 2015(09)
[6]基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试研究[J]. 彭建刚,易昊,潘凌遥. 中国管理科学. 2015(04)
[7]基于数据挖掘的新标准客户信用风险管理规则的构建——以央企中航国际钢铁贸易公司为例[J]. 马晓君. 管理世界. 2015(03)
[8]基于违约概率与违约损失相关的贷款定价[J]. 李丹. 系统管理学报. 2015(01)
[9]基于KMV模型的农业上市公司信用风险测度研究[J]. 刘玎琳,赵湘莲,田月红. 数学的实践与认识. 2014(12)
[10]中国商业银行贷款组合规模的风险分散化效应[J]. 周圣,文忠平,史本山. 系统管理学报. 2013(02)
本文编号:3184216
【文章来源】:经济数学. 2020,37(02)
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
1 引 言
2 信贷行业信用风险评估模型
2.1 资产价值Vι(t)的估计
2.2 上市公司基础倒闭状态计算
2.3 信贷行业信用风险计算
3 信贷行业信用风险实例研究
3.1 数据选取
3.2 结果分析
3.2.1 信贷行业信用风险演化特征
1)波动上升
2)下降后低值低幅波动
3)下降后稳定
4)稳定
3.2.2 信贷行业信用风险稳定性
3.2.3 信贷行业平均信用风险
3.2.4 信贷行业中上市公司倒闭状态分析
4 结 论
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于违约状态联合概率的商业银行信贷资金行业间优化配置模型[J]. 曹勇,李孟刚,李刚,常友玲. 系统管理学报. 2018(05)
[2]中国分行业违约概率的顺周期性研究——基于非线性因果的动态实证分析[J]. 李楠,陈暮紫. 数理统计与管理. 2018(05)
[3]我国非上市公司信用风险度量的研究——基于期权定价PFM模型和支持向量机SVM回归分析[J]. 刘艳春,崔永生. 辽宁大学学报(哲学社会科学版). 2016(06)
[4]基于小世界网络的企业间关联信用风险传染延迟效应[J]. 李永奎,周宗放. 系统工程. 2015(09)
[5]基于KMV模型的中国上市公司信用风险评估研究[J]. 蒋彧,高瑜. 中央财经大学学报. 2015(09)
[6]基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试研究[J]. 彭建刚,易昊,潘凌遥. 中国管理科学. 2015(04)
[7]基于数据挖掘的新标准客户信用风险管理规则的构建——以央企中航国际钢铁贸易公司为例[J]. 马晓君. 管理世界. 2015(03)
[8]基于违约概率与违约损失相关的贷款定价[J]. 李丹. 系统管理学报. 2015(01)
[9]基于KMV模型的农业上市公司信用风险测度研究[J]. 刘玎琳,赵湘莲,田月红. 数学的实践与认识. 2014(12)
[10]中国商业银行贷款组合规模的风险分散化效应[J]. 周圣,文忠平,史本山. 系统管理学报. 2013(02)
本文编号:3184216
本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/touziyanjiulunwen/3184216.html